PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MATX с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MATX с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MATX (Matson, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MATX operates in Marine Shipping (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MATX returned 22.51%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MATX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность 81.70%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции MATX превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 22.51% против 20.93% соответственно.

MATX

1 день
7.01%
1 месяц
14.05%
6 месяцев
53.79%
С начала года
81.70%
1 год
102.96%
3 года*
42.66%
5 лет*
29.58%
10 лет*
22.51%

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MATX и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATX
Matson, Inc.		81.70%-7.21%24.30%78.20%-29.53%60.35%43.05%30.32%9.78%-13.51%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between MATX and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.26

The correlation between MATX and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATX:

$6.77B

COST:

$419.34B

EPS

MATX:

$13.77

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

MATX:

16.24

COST:

35.67

Коэффициент PEG

MATX:

2.71

COST:

2.79

Коэффициент P/S

MATX:

2.10

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

MATX:

$3.32B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

MATX:

$610.50M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

MATX:

$712.90M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matson, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с MATX:
MATX с ZIMMATX с BOATMATX с DACMATX с SMATX с CRMATX с NEARMATX с IVV
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

MATX vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MATXCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
-0.00

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
0.13

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.02

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

-0.00

+4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

-0.01

+15.36

MATX vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MATX и COST

Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATXCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.40%

-53.39%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.40%

-16.57%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.90%

-20.74%

-26.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.63%

-31.40%

-22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.63%

-31.40%

-22.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.59%

+13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.26%

-13.36%

-19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

7.28%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и COST

Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATXCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

7.57%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

15.00%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.05%

19.76%

+17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

22.90%

+16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

22.01%

+20.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и COST

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
MATX
Matson, Inc.		0.64%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATX и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
757.80M
70.53B
(MATX) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MATX и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matson, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
-25.1%
Активы портфеля
MATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 757.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

MATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 757.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

MATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.60M при выручке в 757.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

MATX and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATX has higher volatility (10.96%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, MATX dropped -71.40% vs COST's -53.39%.

MATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MATX и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор