PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MATW с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews International Corporation (MATW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MATW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews International Corporation (MATW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MATW и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATW
Matthews International Corporation		-0.21%-1.50%-21.25%23.36%-14.50%27.72%-20.49%-3.95%-21.88%-30.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MATW показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции MATW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.35% против 14.05% соответственно.

MATW

1 день
2.58%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
8.48%
1 год
21.18%
3 года*
-7.12%
5 лет*
-5.83%
10 лет*
-4.35%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews International Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MATW:
MATW с SCIMATW с LQDTMATW с IRSMATW с GICMATW с ALGMATW с MSMMATW с IOVA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MATW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATW
Ранг доходности на риск MATW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews International Corporation (MATW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATWVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.98

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.50

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.53

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

7.29

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATW на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATWVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.70

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.78

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между MATW и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATW и VOO

Дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATW
Matthews International Corporation		3.91%3.85%4.37%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MATW и VOO

Максимальная просадка MATW за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATW и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MATWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.27%

-33.99%

-41.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.98%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.68%

-24.52%

-34.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.27%

-33.99%

-41.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.84%

-6.29%

-50.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.53%

-3.72%

-20.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

2.52%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MATW и VOO

Matthews International Corporation (MATW) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MATW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MATWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.29%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

9.44%

+13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

18.10%

+19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.24%

16.82%

+19.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

17.99%

+18.87%