Сравнение MATW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews International Corporation (MATW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MATW и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MATW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATW Matthews International Corporation | -2.30% | -1.50% | -21.25% | 23.36% | -14.50% | 27.72% | -20.49% | -3.95% | -21.88% | -30.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MATW показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MATW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.55% против 14.14% соответственно.
MATW
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- -7.77%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- -4.55%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATW vs. VOO — Ранг доходности на риск
MATW
VOO
Сравнение MATW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews International Corporation (MATW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MATW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.55 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 7.31 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.71 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.79 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.83 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между MATW и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATW и VOO
Дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATW Matthews International Corporation | 4.00% | 3.85% | 4.37% | 2.54% | 2.92% | 2.36% | 2.87% | 2.12% | 1.90% | 1.33% | 0.81% | 1.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MATW и VOO
Максимальная просадка MATW за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATW и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MATW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.27% | -33.99% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -11.98% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.68% | -24.52% | -34.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | -33.99% | -41.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.74% | -5.55% | -52.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -3.72% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 2.55% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATW и VOO
Matthews International Corporation (MATW) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MATW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MATW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.34% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 9.47% | +13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.83% | 18.11% | +19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.21% | 16.82% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 17.99% | +18.87% |