PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASPX с GMVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MASPX с GMVIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MASPX (BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.) and GMVIX (Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MASPX returned 12.58%/yr vs 10.51%/yr for GMVIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MASPX charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for GMVIX.

Доходность

Сравнение доходности MASPX и GMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX) и Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MASPX показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у GMVIX с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции MASPX превзошли акции GMVIX по среднегодовой доходности: 12.58% против 10.51% соответственно.

MASPX

1 день
-1.67%
1 месяц
3.11%
С начала года
22.26%
6 месяцев
19.36%
1 год
37.12%
3 года*
20.37%
5 лет*
9.25%
10 лет*
12.58%

GMVIX

1 день
-1.89%
1 месяц
3.35%
С начала года
19.67%
6 месяцев
17.12%
1 год
28.66%
3 года*
16.07%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MASPX и GMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASPX
BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.		22.26%11.36%12.11%18.89%-15.73%13.56%19.79%28.86%-6.52%8.80%
GMVIX
Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund		19.67%5.69%12.12%11.65%-15.56%30.70%7.97%26.56%-15.06%15.26%

Correlation

The correlation between MASPX and GMVIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.92

The correlation between MASPX and GMVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.

Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MASPX:
MASPX с MVALXMASPX с ASFYXMASPX с BDMIXMASPX с TARKXMASPX с FZFLXMASPX с ECATMASPX с DSMFX
Часто сравнивают с GMVIX:
GMVIX с RSINXGMVIX с STRGXGMVIX с GWSAXGMVIX с FSMDXGMVIX с FZFLXGMVIX с DDDIXGMVIX с FZAMX

Доходность на риск

MASPX vs. GMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASPX
Ранг доходности на риск MASPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GMVIX
Ранг доходности на риск GMVIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMVIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMVIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMVIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMVIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMVIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASPX c GMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX) и Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MASPXGMVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.61

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.31

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

2.95

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

11.64

+5.44

MASPX vs. GMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASPX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа GMVIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASPX и GMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MASPX и GMVIX

Максимальная просадка MASPX за все время составила -63.74%, что больше максимальной просадки GMVIX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASPX и GMVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASPXGMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.74%

-44.31%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-10.16%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.41%

-24.49%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.87%

-24.49%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-44.31%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.89%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-6.96%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.56%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MASPX и GMVIX

BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX) и Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX) имеют волатильность 6.29% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASPXGMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.46%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

14.96%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

18.70%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

20.40%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

21.34%

-0.38%

Сравнение комиссий MASPX и GMVIX

MASPX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GMVIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASPX и GMVIX

Дивидендная доходность MASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности GMVIX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMVIX
Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund		4.83%5.78%3.17%0.82%7.90%5.77%0.50%0.83%7.58%4.40%0.68%0.73%
MASPX
BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.		4.17%5.09%1.41%0.95%2.04%40.63%4.79%2.73%27.75%16.25%3.40%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MASPX and GMVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GMVIX has higher volatility (6.46%) compared to MASPX (6.29%). In terms of maximum drawdown, MASPX dropped -63.74% vs GMVIX's -44.31%.

MASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASPX и GMVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор