Сравнение MASPX с GMVIX
MASPX (BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.) and GMVIX (Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MASPX returned 12.31%/yr vs 10.03%/yr for GMVIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MASPX charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for GMVIX.
Доходность
Сравнение доходности MASPX и GMVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASPX показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у GMVIX с доходностью 18.52%. За последние 10 лет акции MASPX превзошли акции GMVIX по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.03% соответственно.
MASPX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 38.34%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 12.31%
GMVIX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 18.52%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам MASPX и GMVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASPX BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. | 21.36% | 11.36% | 12.11% | 18.89% | -15.73% | 13.56% | 19.79% | 28.86% | -6.52% | 8.80% |
GMVIX Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund | 18.52% | 5.69% | 12.12% | 11.65% | -15.56% | 30.70% | 7.97% | 26.56% | -15.06% | 15.26% |
Correlation
The correlation between MASPX and GMVIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between MASPX and GMVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASPX vs. GMVIX — Ранг доходности на риск
MASPX
GMVIX
Сравнение MASPX c GMVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX) и Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASPX | GMVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 3.24 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 12.90 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASPX | GMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.83 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MASPX и GMVIX
Максимальная просадка MASPX за все время составила -63.74%, что больше максимальной просадки GMVIX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASPX и GMVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASPX | GMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.74% | -44.31% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -10.16% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -24.49% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.87% | -24.49% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | -44.31% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -6.99% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.55% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASPX и GMVIX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX) составляет 5.03%, в то время как у Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что MASPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASPX | GMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.54% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 14.30% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 18.01% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.33% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 21.31% | -0.37% |
Сравнение комиссий MASPX и GMVIX
MASPX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GMVIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASPX и GMVIX
Дивидендная доходность MASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности GMVIX в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMVIX Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund | 4.88% | 5.78% | 3.17% | 0.82% | 7.90% | 5.77% | 0.50% | 0.83% | 7.58% | 4.40% | 0.68% | 0.73% |
MASPX BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. | 4.20% | 5.09% | 1.41% | 0.95% | 2.04% | 40.63% | 4.79% | 2.73% | 27.75% | 16.25% | 3.40% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MASPX and GMVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GMVIX has higher volatility (5.54%) compared to MASPX (5.03%). In terms of maximum drawdown, MASPX dropped -63.74% vs GMVIX's -44.31%.
MASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASPX и GMVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор