Сравнение MASI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или SCHD.
Корреляция
Корреляция между MASI и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MASI и SCHD
Основные характеристики
MASI:
0.23
SCHD:
0.20
MASI:
0.67
SCHD:
0.38
MASI:
1.09
SCHD:
1.05
MASI:
0.16
SCHD:
0.19
MASI:
0.95
SCHD:
0.80
MASI:
10.74%
SCHD:
3.93%
MASI:
44.71%
SCHD:
15.77%
MASI:
-74.70%
SCHD:
-33.37%
MASI:
-49.86%
SCHD:
-12.30%
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.15% против 10.37% соответственно.
MASI
-8.01%
-9.60%
5.65%
10.10%
-5.82%
16.15%
SCHD
-6.08%
-7.17%
-9.35%
3.67%
13.47%
10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MASI и SCHD
MASI
SCHD
Сравнение MASI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и SCHD
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и SCHD
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и SCHD
Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.