Сравнение MASI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или SCHD.
Корреляция
Корреляция между MASI и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MASI и SCHD
Основные характеристики
MASI:
1.12
SCHD:
1.15
MASI:
1.76
SCHD:
1.70
MASI:
1.23
SCHD:
1.20
MASI:
0.64
SCHD:
1.63
MASI:
3.35
SCHD:
5.55
MASI:
12.58%
SCHD:
2.33%
MASI:
37.74%
SCHD:
11.24%
MASI:
-74.70%
SCHD:
-33.37%
MASI:
-44.77%
SCHD:
-6.45%
Доходность по периодам
С начала года, MASI показывает доходность 42.91%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции MASI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 20.08% против 10.89% соответственно.
MASI
42.91%
-3.15%
30.13%
41.92%
1.00%
20.08%
SCHD
11.86%
-5.88%
6.68%
12.28%
11.08%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASI и SCHD
MASI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.63% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MASI и SCHD
Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASI и SCHD
Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.