Сравнение MAS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или SCHW.
Основные характеристики
| MAS | SCHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.75% | 9.00% |
| Дох-ть за 1 год | 48.17% | 38.47% |
| Дох-ть за 3 года | 9.46% | -1.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.82% | 12.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.46% | 11.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 6.71 | 3.48 |
| Индекс Язвы | 6.92% | 10.71% |
| Дневная вол-ть | 24.62% | 27.24% |
| Макс. просадка | -90.35% | -86.79% |
| Текущая просадка | -5.21% | -19.28% |
Фундаментальные показатели
| MAS | SCHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.46B | $135.19B |
| EPS | $3.80 | $2.59 |
| Цена/прибыль | 21.30 | 28.53 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 1.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.88B | $11.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.33B | -$1.65B |
Корреляция
Корреляция между MAS и SCHW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MAS и SCHW
С начала года, MAS показывает доходность 22.75%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции MAS превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 16.46% против 11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и SCHW
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SCHW в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.43% | 1.73% | 2.40% | 1.22% | 1.27% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 0.66% | 0.02% | 0.02% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и SCHW
Максимальная просадка MAS за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и SCHW
Текущая волатильность для Masco Corporation (MAS) составляет 5.30%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что MAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности