Сравнение MAS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Доходность
Сравнение доходности MAS и SCHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAS и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | -3.96% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -7.24% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
Фундаментальные показатели
MAS:
$12.56B
SCHW:
$164.12B
MAS:
$3.86
SCHW:
$4.91
MAS:
15.71
SCHW:
18.82
MAS:
0.77
SCHW:
1.07
MAS:
1.68
SCHW:
6.20
MAS:
165.30
SCHW:
54.02
MAS:
$7.56B
SCHW:
$26.84B
MAS:
$2.68B
SCHW:
$23.92B
MAS:
$1.23B
SCHW:
$12.82B
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -7.24%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям SCHW по среднегодовой доходности: 8.22% против 13.96% соответственно.
MAS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -13.05%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -12.77%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.22%
SCHW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. SCHW — Ранг доходности на риск
MAS
SCHW
Сравнение MAS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAS | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.83 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 1.19 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.33 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.53 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAS | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.83 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.43 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MAS и SCHW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и SCHW
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SCHW в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 2.06% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.22% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и SCHW
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и SCHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAS | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -86.79% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -14.61% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -49.70% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -51.08% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -13.56% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -35.65% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 5.51% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и SCHW
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAS | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 4.91% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 16.37% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.96% | 24.57% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.19% | 32.12% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 33.42% | -4.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и SCHW
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 607.00M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.34B при выручке в 6.34B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 248.00M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 6.34B, что соответствует операционной рентабельности 50.2%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 6.34B, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.