PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAS с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAS с SCHW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAS (Masco Corporation) and SCHW (The Charles Schwab Corporation) are both stocks. MAS operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SCHW operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, MAS returned 9.73%/yr vs 12.91%/yr for SCHW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAS и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Masco Corporation (MAS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям SCHW по среднегодовой доходности: 9.73% против 12.91% соответственно.

MAS

1 день
0.81%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.61%
6 месяцев
8.62%
1 год
13.23%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.01%
10 лет*
9.73%

SCHW

1 день
-1.16%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-0.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAS и SCHW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAS
Masco Corporation		10.61%-10.92%10.04%46.56%-32.09%29.61%15.78%66.27%-32.70%40.55%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-12.73%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%

Correlation

The correlation between MAS and SCHW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1989 г.

0.35

Over the past year, the correlation between MAS and SCHW has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAS:

$14.11B

SCHW:

$151.71B

EPS

MAS:

$4.02

SCHW:

$5.26

Коэффициент P/E

MAS:

17.28

SCHW:

16.46

Коэффициент PEG

MAS:

0.53

SCHW:

0.94

Коэффициент P/S

MAS:

1.88

SCHW:

6.41

Общая выручка (12 мес.)

MAS:

$7.68B

SCHW:

$24.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAS:

$2.72B

SCHW:

$18.86B

EBITDA (12 мес.)

MAS:

$1.39B

SCHW:

$13.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Masco Corporation

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с MAS:
MAS с SHWMAS с OCMAS с VMCMAS с THOMAS с RPMMAS с SPYMAS с VOO
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

MAS vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAS
Ранг доходности на риск MAS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAS c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASSCHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.01

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.14

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.02

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-0.04

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAS vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAS на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа SCHW равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAS и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASSCHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MAS и SCHW

Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и SCHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.75%

-86.79%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-19.83%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.95%

-27.11%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-49.70%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-51.08%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-18.67%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-35.55%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

8.05%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MAS и SCHW

Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

8.01%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

19.73%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

23.94%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

32.24%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.38%

33.42%

-4.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAS и SCHW

Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SCHW в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAS
Masco Corporation		1.81%1.95%1.60%1.70%2.40%1.20%0.99%1.03%1.49%0.92%1.22%12.68%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.36%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAS и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.92B
3.14B
(MAS) Общая выручка
(SCHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAS и SCHW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Masco Corporation и The Charles Schwab Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
35.8%
32.7%
Активы портфеля
MAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

SCHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

MAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

SCHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в -730.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.

MAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

SCHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.

Часто задаваемые вопросы

MAS and SCHW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAS has higher volatility (9.13%) compared to SCHW (8.01%). In terms of maximum drawdown, MAS dropped -88.75% vs SCHW's -86.79%.

MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAS и SCHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор