Сравнение MARUY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marubeni Corp ADR (MARUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARUY или VOO.
Основные характеристики
| MARUY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.60% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 5.12% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 21.78% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.48% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.56% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.53 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 0.69 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 10.51% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 29.25% | 12.34% |
| Макс. просадка | -71.68% | -33.99% |
| Текущая просадка | -18.89% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MARUY и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и VOO
С начала года, MARUY показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MARUY имеют среднегодовую доходность 13.56%, а акции VOO немного отстают с 13.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MARUY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARUY и VOO
MARUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.38% | 3.96% | 4.25% | 4.52% | 3.22% | 3.20% | 3.64% | 3.82% | 5.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MARUY и VOO
Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и VOO
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.