PortfoliosLab logo
Сравнение MARUY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MARUY и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MARUY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
508.87%
557.08%
MARUY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARUY:

0.04

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MARUY:

0.31

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MARUY:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MARUY:

0.05

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MARUY:

0.08

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MARUY:

18.18%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MARUY:

34.18%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MARUY:

-71.68%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MARUY:

-11.47%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.30% против 12.07% соответственно.


MARUY

С начала года

16.78%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

15.49%

1 год

1.53%

5 лет

30.46%

10 лет

14.30%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARUY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MARUY
Ранг риск-скорректированной доходности MARUY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARUY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARUY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MARUY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARUY: 0.04
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MARUY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARUY: 0.31
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MARUY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARUY: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MARUY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARUY: 0.05
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MARUY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARUY: 0.08
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.54
MARUY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARUY и VOO

MARUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MARUY
Marubeni Corp ADR
0.00%0.00%0.00%0.00%4.38%3.96%4.25%4.52%3.22%3.20%3.64%3.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MARUY и VOO

Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-9.90%
MARUY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и VOO

Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
13.96%
MARUY
VOO