Сравнение MART.TO с QQCL.TO
MART.TO (Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MART.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. MART.TO is passively managed, while QQCL.TO is actively managed. Over the past year, MART.TO returned 0.43% vs 43.70% for QQCL.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MART.TO charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности MART.TO и QQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MART.TO показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.
MART.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MART.TO и QQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MART.TO Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF | -2.76% | 18.73% | 1.89% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 3.78% |
Correlation
The correlation between MART.TO and QQCL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MART.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск
MART.TO
QQCL.TO
Сравнение MART.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF (MART.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MART.TO | QQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 4.11 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 15.38 | -15.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MART.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.79 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.51 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок MART.TO и QQCL.TO
Максимальная просадка MART.TO за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART.TO и QQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MART.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -25.63% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -10.68% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -0.47% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.32% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.85% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MART.TO и QQCL.TO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF (MART.TO) составляет 3.69%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что MART.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MART.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.34% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 12.59% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 15.75% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 20.37% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 20.37% | -4.38% |
Сравнение комиссий MART.TO и QQCL.TO
MART.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MART.TO и QQCL.TO
Дивидендная доходность MART.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QQCL.TO в 13.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MART.TO Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF | 0.27% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
MART.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MART.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MART.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
MART.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while QQCL.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.35% for MART.TO and 0.85% for QQCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для MART.TO и QQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор