Сравнение MARMX с FFBQX
MARMX (Mutual of America Retirement Income Fund) and FFBQX (Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, MARMX returned 3.23%/yr vs 10.93%/yr for FFBQX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARMX charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for FFBQX.
Доходность
Сравнение доходности MARMX и FFBQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARMX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у FFBQX с доходностью 14.03%.
MARMX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
FFBQX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARMX и FFBQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMX Mutual of America Retirement Income Fund | 3.75% | 10.54% | 5.88% | 7.79% | -11.40% | 3.49% | 890.98% |
FFBQX Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6 | 14.03% | 22.90% | 16.84% | 20.67% | -18.86% | 16.47% | 27.37% |
Correlation
The correlation between MARMX and FFBQX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between MARMX and FFBQX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARMX vs. FFBQX — Ранг доходности на риск
MARMX
FFBQX
Сравнение MARMX c FFBQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6 (FFBQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARMX | FFBQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.28 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 14.54 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARMX | FFBQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.79 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок MARMX и FFBQX
Максимальная просадка MARMX за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки FFBQX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARMX и FFBQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARMX | FFBQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -31.34% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -9.67% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | -15.51% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -27.60% | +11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -5.97% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.17% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARMX и FFBQX
Текущая волатильность для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) составляет 1.76%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6 (FFBQX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что MARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFBQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARMX | FFBQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 4.18% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 10.39% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08% | 12.67% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 15.10% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 393.36% | 17.25% | +376.11% |
Сравнение комиссий MARMX и FFBQX
MARMX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FFBQX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARMX и FFBQX
Дивидендная доходность MARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FFBQX в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFBQX Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6 | 3.32% | 2.58% | 5.66% | 2.07% | 5.40% | 6.98% | 3.62% | 2.96% |
MARMX Mutual of America Retirement Income Fund | 4.16% | 4.32% | 4.16% | 1.55% | 5.73% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARMX and FFBQX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFBQX has higher volatility (4.18%) compared to MARMX (1.76%). In terms of maximum drawdown, MARMX dropped -16.21% vs FFBQX's -31.34%.
MARMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARMX и FFBQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор