Сравнение MARM с ZAPR
MARM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, MARM returned 6.61% vs 6.50% for ZAPR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARM charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности MARM и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARM показывает доходность 3.12%, а ZAPR немного ниже – 3.01%.
MARM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARM и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 3.12% | 5.40% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.01% | 5.31% |
Correlation
The correlation between MARM and ZAPR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between MARM and ZAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARM vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
MARM
ZAPR
Сравнение MARM c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARM | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 2.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.59 | 16.26 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.22 | 73.32 | -11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARM и ZAPR
Максимальная просадка MARM за все время составила -2.74%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARM и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARM | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -1.72% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -0.40% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.30% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.09% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.09% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARM и ZAPR
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) имеют волатильность 0.53% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARM | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.52% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 1.11% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 1.48% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.49% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.49% | +0.86% |
Сравнение комиссий MARM и ZAPR
MARM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARM и ZAPR
Ни MARM, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MARM and ZAPR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARM has higher volatility (0.53%) compared to ZAPR (0.52%). In terms of maximum drawdown, MARM dropped -2.74% vs ZAPR's -1.72%.
On 1-year performance, MARM leads with 6.61% vs 6.50% for ZAPR. On fees, ZAPR is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARM has performed better with a 6.61% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for MARM.
MARM and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for MARM and 0.79% for ZAPR.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.48 vs 4.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARM и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор