PortfoliosLab logo
Сравнение MARA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MARA и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MARA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.04%
407.93%
MARA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.27

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

MARA:

0.26

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

MARA:

1.03

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.28

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.78

SPY:

2.26

Индекс Язвы

MARA:

33.96%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

MARA:

98.32%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MARA:

-90.76%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -17.11% против 11.99% соответственно.


MARA

С начала года

-14.73%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-24.78%

5 лет

98.32%

10 лет

-17.11%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARA: -0.27
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARA: 0.26
SPY: 0.86
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARA: 1.03
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARA: -0.28
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARA: -0.78
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.51
MARA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и SPY

MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MARA и SPY

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.76%
-9.89%
MARA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и SPY

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.10%
15.12%
MARA
SPY