PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAR с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAR с VRSK

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott International, Inc. (MAR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAR или VRSK.

Корреляция

Корреляция между MAR и VRSK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MAR и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
863.71%
959.32%
MAR
VRSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAR:

-0.64

VRSK:

1.07

Коэф-т Сортино

MAR:

-0.74

VRSK:

1.48

Коэф-т Омега

MAR:

0.90

VRSK:

1.23

Коэф-т Кальмара

MAR:

-0.53

VRSK:

1.74

Коэф-т Мартина

MAR:

-1.67

VRSK:

5.31

Индекс Язвы

MAR:

9.58%

VRSK:

4.22%

Дневная вол-ть

MAR:

24.92%

VRSK:

20.88%

Макс. просадка

MAR:

-75.92%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

MAR:

-30.50%

VRSK:

-9.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$59.09B

VRSK:

$39.98B

EPS

MAR:

$8.33

VRSK:

$6.67

Цена/прибыль

MAR:

25.76

VRSK:

42.73

PEG коэффициент

MAR:

1.25

VRSK:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$19.12B

VRSK:

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$3.82B

VRSK:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.31B

VRSK:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность -24.14%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции MAR уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: 11.26% против 14.78% соответственно.

MAR

С начала года

-24.14%

1 месяц

-19.65%

6 месяцев

-17.35%

1 год

-16.27%

5 лет

21.82%

10 лет

11.26%

VRSK

С начала года

0.74%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

2.06%

1 год

23.09%

5 лет

14.09%

10 лет

14.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAR и VRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAR c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAR, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MAR: -0.64
VRSK: 1.07
Коэффициент Сортино MAR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAR: -0.74
VRSK: 1.48
Коэффициент Омега MAR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAR: 0.90
VRSK: 1.23
Коэффициент Кальмара MAR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MAR: -0.53
VRSK: 1.74
Коэффициент Мартина MAR, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
MAR: -1.67
VRSK: 5.31

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VRSK равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
1.07
MAR
VRSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и VRSK

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VRSK в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAR
Marriott International, Inc.		1.19%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.58%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAR и VRSK

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.50%
-9.20%
MAR
VRSK

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и VRSK

Marriott International, Inc. (MAR) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что MAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
8.63%
MAR
VRSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию