PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAN с KELYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MAN и KELYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ManpowerGroup Inc. (MAN) и Kelly Services, Inc. (KELYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAN показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у KELYA с доходностью 36.93%. За последние 10 лет акции MAN уступали акциям KELYA по среднегодовой доходности: -5.79% против -3.44% соответственно.


MAN

1 день
5.40%
1 месяц
10.51%
С начала года
10.18%
6 месяцев
16.53%
1 год
-17.37%
3 года*
-20.74%
5 лет*
-20.51%
10 лет*
-5.79%

KELYA

1 день
4.40%
1 месяц
21.85%
С начала года
36.93%
6 месяцев
38.67%
1 год
4.73%
3 года*
-10.62%
5 лет*
-12.40%
10 лет*
-3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAN и KELYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAN
ManpowerGroup Inc.
10.18%-46.25%-24.02%-0.56%-11.79%10.54%-4.53%53.48%-47.39%44.25%
KELYA
Kelly Services, Inc.
36.93%-35.23%-34.52%30.02%2.28%-18.05%-8.55%11.62%-23.98%20.49%

Correlation

The correlation between MAN and KELYA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.45

The correlation between MAN and KELYA shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAN:

$1.51B

KELYA:

$407.98M

EPS

MAN:

-$0.35

KELYA:

-$7.58

Коэффициент P/S

MAN:

0.08

KELYA:

0.13

Коэффициент P/B

MAN:

0.73

KELYA:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

MAN:

$18.38B

KELYA:

$3.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAN:

$3.03B

KELYA:

$812.90M

EBITDA (12 мес.)

MAN:

$255.60M

KELYA:

-$44.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ManpowerGroup Inc.

Kelly Services, Inc.

Часто сравнивают с KELYA:
KELYA с RAND.ASKELYA с SPYKELYA с MGNI

Доходность на риск

MAN vs. KELYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAN
Ранг доходности на риск MAN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAN: 3030
Ранг коэф-та Мартина

KELYA
Ранг доходности на риск KELYA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KELYA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KELYA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KELYA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KELYA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KELYA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAN c KELYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ManpowerGroup Inc. (MAN) и Kelly Services, Inc. (KELYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MANKELYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.11

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

0.17

-0.80

MAN vs. KELYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа KELYA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAN и KELYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MANKELYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.01

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MAN и KELYA

Максимальная просадка MAN за все время составила -75.49%, что меньше максимальной просадки KELYA в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAN и KELYA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MANKELYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.49%

-80.64%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.21%

-44.32%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.73%

-66.50%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.25%

-66.50%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.49%

-71.66%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.82%

-57.73%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.73%

-30.48%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.90%

27.39%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MAN и KELYA

ManpowerGroup Inc. (MAN) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Kelly Services, Inc. (KELYA) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что MAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KELYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MANKELYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

11.33%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.56%

25.48%

+14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.70%

40.49%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.82%

38.76%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

39.82%

-4.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAN и KELYA

Дивидендная доходность MAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности KELYA в 2.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KELYA
Kelly Services, Inc.
2.53%3.41%2.15%1.39%1.63%0.60%0.36%1.33%1.46%1.10%1.20%1.24%
MAN
ManpowerGroup Inc.
4.50%4.84%5.34%3.70%3.27%2.59%2.51%2.25%3.12%1.47%1.94%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAN и KELYA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ManpowerGroup Inc. и Kelly Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.51B
0
(MAN) Общая выручка
(KELYA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MAN and KELYA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAN has higher volatility (17.53%) compared to KELYA (11.33%). In terms of maximum drawdown, MAN dropped -75.49% vs KELYA's -80.64%.

KELYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAN и KELYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор