Сравнение MAN с VOO
MAN (ManpowerGroup Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MAN returned -2.68%/yr vs 15.82%/yr for VOO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAN и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAN показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции MAN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.68% против 15.82% соответственно.
MAN
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 20.55%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- -9.93%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -19.63%
- 10 лет*
- -2.68%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам MAN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN ManpowerGroup Inc. | 16.37% | -46.25% | -24.02% | -0.56% | -11.79% | 10.54% | -4.53% | 53.48% | -47.39% | 44.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between MAN and VOO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between MAN and VOO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAN vs. VOO — Ранг доходности на риск
MAN
VOO
Сравнение MAN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ManpowerGroup Inc. (MAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.50 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 11.08 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAN и VOO
Максимальная просадка MAN за все время составила -75.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAN и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.49% | -33.99% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.21% | -8.90% | -33.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.73% | -18.69% | -49.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.25% | -24.52% | -50.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.49% | -33.99% | -41.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.06% | -3.23% | -63.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.79% | -3.68% | -23.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.43% | 2.01% | +26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAN и VOO
ManpowerGroup Inc. (MAN) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что MAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 4.75% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.23% | 9.77% | +30.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.70% | 12.39% | +37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.96% | 16.91% | +20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.60% | 18.02% | +17.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAN и VOO
Дивидендная доходность MAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN ManpowerGroup Inc. | 4.26% | 4.84% | 5.34% | 3.70% | 3.27% | 2.59% | 2.51% | 2.25% | 3.12% | 1.47% | 1.94% | 1.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MAN and VOO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAN has higher volatility (14.97%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, MAN dropped -75.49% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAN и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор