PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MALOX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MALOX с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Invesco QQQ (QQQ).

MALOX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MALOX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между MALOX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MALOX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.05%
990.35%
MALOX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MALOX:

0.19

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

MALOX:

0.33

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

MALOX:

1.05

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

MALOX:

0.11

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

MALOX:

0.57

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

MALOX:

4.06%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

MALOX:

12.14%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

MALOX:

-34.53%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MALOX:

-14.90%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, MALOX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.08% против 16.64% соответственно.

MALOX

С начала года

1.76%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-1.41%

1 год

2.74%

5 лет

2.05%

10 лет

0.08%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MALOX и QQQ

MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

MALOX
BlackRock Global Allocation Fund
График комиссии MALOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MALOX: 0.81%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MALOX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MALOX
Ранг риск-скорректированной доходности MALOX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MALOX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MALOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MALOX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MALOX: 0.19
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино MALOX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MALOX: 0.33
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега MALOX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MALOX: 1.05
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара MALOX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MALOX: 0.11
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина MALOX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MALOX: 0.57
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа MALOX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALOX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.47
MALOX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALOX и QQQ

Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		1.30%1.32%1.55%0.00%1.29%0.66%1.39%0.94%1.25%1.28%1.37%2.64%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MALOX и QQQ

Максимальная просадка MALOX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.90%
-12.28%
MALOX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MALOX и QQQ

Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 7.03%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.03%
16.86%
MALOX
QQQ