PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с MAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDX и MAGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NVDX и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.83%
13.30%
NVDX
MAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDX:

-0.19

MAGX:

0.21

Коэф-т Сортино

NVDX:

0.51

MAGX:

0.64

Коэф-т Омега

NVDX:

1.06

MAGX:

1.08

Коэф-т Кальмара

NVDX:

-0.35

MAGX:

0.25

Коэф-т Мартина

NVDX:

-0.78

MAGX:

0.67

Индекс Язвы

NVDX:

27.68%

MAGX:

16.87%

Дневная вол-ть

NVDX:

114.01%

MAGX:

54.58%

Макс. просадка

NVDX:

-62.50%

MAGX:

-44.92%

Текущая просадка

NVDX:

-62.50%

MAGX:

-44.92%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -51.50%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -37.46%.


NVDX

С начала года

-51.50%

1 месяц

-25.87%

6 месяцев

-46.14%

1 год

-20.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGX

С начала года

-37.46%

1 месяц

-21.63%

6 месяцев

-16.79%

1 год

10.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и MAGX

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDX: 1.05%
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDX и MAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDX c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
NVDX: -0.19
MAGX: 0.21
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDX: 0.51
MAGX: 0.64
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NVDX: 1.06
MAGX: 1.08
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
NVDX: -0.35
MAGX: 0.25
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
NVDX: -0.78
MAGX: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00Fri 07Mar 09Tue 11Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19Fri 21Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02
-0.19
0.21
NVDX
MAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и MAGX

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.93%, что больше доходности MAGX в 1.40%


TTM2024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
31.93%15.49%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
1.40%0.88%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и MAGX

Максимальная просадка NVDX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки MAGX в -44.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и MAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.50%
-44.92%
NVDX
MAGX

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и MAGX

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 33.06% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 24.58%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.06%
24.58%
NVDX
MAGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab