PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с MAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDX и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
59.16%
43.67%
NVDX
MAGX

Доходность по периодам


NVDX

С начала года

497.76%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

59.16%

1 год

506.39%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MAGX

С начала года

N/A

1 месяц

12.35%

6 месяцев

43.67%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NVDXMAGX
Дневная вол-ть104.26%49.82%
Макс. просадка-51.26%-34.50%
Текущая просадка-4.51%-4.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и MAGX

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NVDX и MAGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.55
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.56
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.26
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 24.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.44
NVDX
MAGX

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и MAGX

Ни NVDX, ни MAGX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVDX и MAGX

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки MAGX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и MAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.51%
-4.64%
NVDX
MAGX

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и MAGX

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 20.89% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 16.03%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.89%
16.03%
NVDX
MAGX