Сравнение MAGS с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MAGS и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGS или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 54.53%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 32.53%.
MAGS
54.53%
8.25%
26.07%
57.99%
N/A
N/A
SCHG
32.53%
2.62%
15.29%
38.57%
20.39%
16.49%
Основные характеристики
| MAGS | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 12.27 |
| Индекс Язвы | 5.57% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 24.92% | 17.00% |
| Макс. просадка | -18.10% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.22% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и SCHG
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между MAGS и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGS c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и SCHG
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.28% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и SCHG
Максимальная просадка MAGS за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и SCHG
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.