PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGR.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGR.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MAGR.DE (iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MAGR.DE is a Global Allocation fund actively managed by iShares, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MAGR.DE is actively managed, while SXR8.DE is passively managed. Over the past 5 years, MAGR.DE returned 6.96%/yr vs 13.47%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MAGR.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности MAGR.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGR.DE показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.80%.

MAGR.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
8.56%
С начала года
11.01%
1 год
20.09%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
9.48%
С начала года
11.80%
1 год
21.55%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGR.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGR.DE
iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)		11.01%10.23%16.33%12.00%-18.48%17.95%7.91%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.21%

Correlation

The correlation between MAGR.DE and SXR8.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.83

The correlation between MAGR.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MAGR.DE:
MAGR.DE с NTSG.DEMAGR.DE с F701.DEMAGR.DE с F703.DEMAGR.DE с MODR.DEMAGR.DE с IUSQ.DEMAGR.DE с MACV.DEMAGR.DE с DBX0.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с SPYI.DE

Доходность на риск

MAGR.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGR.DE
Ранг доходности на риск MAGR.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGR.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGR.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGR.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGR.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGR.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGR.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGR.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.85

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.55

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.09

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

10.97

-0.04

MAGR.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGR.DE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGR.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGR.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка MAGR.DE за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGR.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGR.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-33.78%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-6.94%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-23.32%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-23.32%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.32%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.19%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.96%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGR.DE и SXR8.DE

iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MAGR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что MAGR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGR.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.98%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.84%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

11.78%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

15.20%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

16.07%

-3.84%

Сравнение комиссий MAGR.DE и SXR8.DE

MAGR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGR.DE и SXR8.DE

Ни MAGR.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MAGR.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for MAGR.DE.

MAGR.DE is categorized as Global Allocation, while SXR8.DE is S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for MAGR.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGR.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор