PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAG с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAG с SLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAG (MAG Silver Corp.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAG и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MAG

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-3.49%
1 месяц
-20.51%
6 месяцев
-39.52%
С начала года
-21.78%
1 год
46.44%
3 года*
30.28%
5 лет*
16.22%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAG и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAG
MAG Silver Corp.		0.00%85.31%30.64%-33.40%-0.26%-23.64%73.31%62.19%-40.94%12.06%
SLV
iShares Silver Trust		-21.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between MAG and SLV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.36

Over the past year, the correlation between MAG and SLV has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAG Silver Corp.

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с MAG:
MAG с PAASMAG с SCHGMAG с VUGMAG с BOTZMAG с SI=FMAG с SILJMAG с LUG.TO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

MAG vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.76

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.22

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.89

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.85

—

MAG vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAG и SLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-52.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-52.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-44.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

25.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и SLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

57.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

61.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.18%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG и SLV

Ни MAG, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MAG
MAG Silver Corp.		0.59%2.14%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAG and SLV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAG и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор