PortfoliosLab logo
Сравнение MAG с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAG и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MAG и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.47%
138.09%
MAG
SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAG:

0.65

SLV:

0.69

Коэф-т Сортино

MAG:

1.21

SLV:

1.13

Коэф-т Омега

MAG:

1.15

SLV:

1.14

Коэф-т Кальмара

MAG:

0.61

SLV:

0.43

Коэф-т Мартина

MAG:

2.56

SLV:

2.41

Индекс Язвы

MAG:

12.25%

SLV:

8.82%

Дневная вол-ть

MAG:

48.29%

SLV:

31.05%

Макс. просадка

MAG:

-81.82%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

MAG:

-33.09%

SLV:

-36.12%

Доходность по периодам

С начала года, MAG показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции MAG превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 8.64% против 6.94% соответственно.


MAG

С начала года

16.60%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-10.71%

1 год

22.36%

5 лет

5.22%

10 лет

8.64%

SLV

С начала года

14.66%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

-1.76%

1 год

21.29%

5 лет

16.22%

10 лет

6.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAG и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAG c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAG, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAG: 0.65
SLV: 0.69
Коэффициент Сортино MAG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAG: 1.21
SLV: 1.13
Коэффициент Омега MAG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAG: 1.15
SLV: 1.14
Коэффициент Кальмара MAG, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAG: 0.61
SLV: 0.43
Коэффициент Мартина MAG, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAG: 2.56
SLV: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.69
MAG
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG и SLV

Дивидендная доходность MAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок MAG и SLV

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.09%
-36.12%
MAG
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и SLV

MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.88%
11.43%
MAG
SLV