Сравнение MADVX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
MADVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MADVX и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MADVX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | -1.25% | 21.70% | 6.98% | 12.71% | -3.97% | 20.13% | 4.03% | 27.58% | -7.15% | 16.31% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MADVX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции MADVX превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.20% соответственно.
MADVX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.67%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MADVX и SPHD
MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
MADVX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
MADVX
SPHD
Сравнение MADVX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MADVX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.23 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.42 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.25 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 0.80 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MADVX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.23 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MADVX и SPHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADVX и SPHD
Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 10.36% | 10.23% | 8.58% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.38% | 7.98% | 18.44% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок MADVX и SPHD
Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MADVX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -41.39% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -11.33% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -19.50% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | -41.39% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.48% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -4.70% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.53% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MADVX и SPHD
BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что MADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MADVX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.15% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 7.86% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 14.46% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 14.20% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.65% | -1.36% |