Сравнение MACG.L с IUIT.L
MACG.L (BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MACG.L is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MACG.L returned 2.19%/yr vs 26.05%/yr for IUIT.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MACG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности MACG.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MACG.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MACG.L показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%.
MACG.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 56.60%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 27.54%
Сравнение доходности по годам MACG.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACG.L BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 4.21% | 6.37% | 5.38% | 6.25% | -12.51% | 3.80% | 2.03% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.54% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 6.41% |
Correlation
The correlation between MACG.L and IUIT.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов MACG.L и IUIT.L
Секторы
MACG.L
IUIT.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
MACG.L
IUIT.L
Финансовые услуги
MACG.L
IUIT.L
-
Промышленность
MACG.L
IUIT.L
Потребительский циклический сектор
MACG.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
MACG.L
IUIT.L
-
Здравоохранение
MACG.L
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
MACG.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
MACG.L
IUIT.L
-
Энергетика
MACG.L
IUIT.L
Сырьевые материалы
MACG.L
IUIT.L
-
Недвижимость
MACG.L
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACG.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
MACG.L
IUIT.L
Сравнение MACG.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACG.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.32 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 8.42 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.78 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.14 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.24 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок MACG.L и IUIT.L
Максимальная просадка MACG.L за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACG.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.85% | -28.01% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -16.96% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -28.01% | +24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -28.01% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.78% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -5.29% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 6.70% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACG.L и IUIT.L
Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) составляет 1.80%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что MACG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 7.16% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 15.20% | -11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 20.23% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 22.82% | -17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 22.51% | -17.50% |
Сравнение комиссий MACG.L и IUIT.L
MACG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACG.L и IUIT.L
Ни MACG.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MACG.L and IUIT.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for MACG.L.
MACG.L is categorized as Diversified Portfolio, while IUIT.L is Technology Equities. MACG.L tracks Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for MACG.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для MACG.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор