Сравнение MAAA.TO с QSB.TO
MAAA.TO (Mackenzie AAA CLO ETF) and QSB.TO (Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - MAAA.TO is a CLO fund tracking the JPM CLOIE AAA Index (CAD-hedged), while QSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by Mackenzie. MAAA.TO is passively managed, while QSB.TO is actively managed. Over the past year, MAAA.TO returned 3.05% vs 3.29% for QSB.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MAAA.TO и QSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAAA.TO показывает доходность 1.33%, а QSB.TO немного ниже – 1.28%.
MAAA.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSB.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAA.TO и QSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAA.TO Mackenzie AAA CLO ETF | 1.33% | 2.75% |
QSB.TO Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF | 1.28% | 1.85% |
Correlation
The correlation between MAAA.TO and QSB.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAA.TO vs. QSB.TO — Ранг доходности на риск
MAAA.TO
QSB.TO
Сравнение MAAA.TO c QSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) и Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAA.TO | QSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.33 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 2.61 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.46 | 8.75 | +12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAA.TO и QSB.TO
Максимальная просадка MAAA.TO за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки QSB.TO в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAA.TO и QSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAA.TO | QSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -6.73% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -1.26% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.25% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.14% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.38% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAA.TO и QSB.TO
Текущая волатильность для Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) составляет 0.43%, в то время как у Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB.TO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что MAAA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAA.TO | QSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.52% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 1.62% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 2.05% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.47% | 2.57% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 2.45% | -0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAA.TO и QSB.TO
Дивидендная доходность MAAA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности QSB.TO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAAA.TO Mackenzie AAA CLO ETF | 5.09% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSB.TO Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF | 2.83% | 2.96% | 3.13% | 2.63% | 2.02% | 2.21% | 1.60% | 2.22% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
MAAA.TO and QSB.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAAA.TO is categorized as CLO, while QSB.TO is Short-Term Bond.
Подберите оптимальное распределение для MAAA.TO и QSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор