Сравнение MAA с SCHD
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, MAA returned 7.19%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAA и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAA показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции MAA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.19% против 12.79% соответственно.
MAA
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 7.19%
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам MAA и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.87% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between MAA and SCHD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.45 |
The correlation between MAA and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAA vs. SCHD — Ранг доходности на риск
MAA
SCHD
Сравнение MAA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAA | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 6.26 | -6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 15.38 | -15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.64 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MAA и SCHD
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -33.37% | -26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -4.61% | -14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -16.13% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -16.85% | -28.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -33.37% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.72% | -0.73% | -27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -3.32% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 1.87% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и SCHD
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что MAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 2.69% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 7.65% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 10.95% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 14.38% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 16.71% | +7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и SCHD
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.45% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
MAA and SCHD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAA has higher volatility (5.75%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAA и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор