Сравнение MAA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MAA и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAA и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -10.78% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MAA показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции MAA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.51% против 12.25% соответственно.
MAA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -10.78%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- -23.66%
- 3 года*
- -2.80%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 5.51%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAA vs. SCHD — Ранг доходности на риск
MAA
SCHD
Сравнение MAA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAA | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | 0.88 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | 1.32 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.05 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 3.55 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.88 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MAA и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и SCHD
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.96% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок MAA и SCHD
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -33.37% | -26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -12.74% | -13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -16.85% | -28.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -33.37% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.95% | -3.43% | -33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -3.34% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 3.75% | +11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и SCHD
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 2.33% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 7.96% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 15.69% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 14.40% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 16.70% | +7.41% |