PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MA с SPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MA и SPG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MA с SPG

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Simon Property Group, Inc. (SPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или SPG.

Доходность

Сравнение доходности MA и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

0.89

SPG:

0.53

Коэф-т Сортино

MA:

1.34

SPG:

0.83

Коэф-т Омега

MA:

1.20

SPG:

1.12

Коэф-т Кальмара

MA:

1.27

SPG:

0.57

Коэф-т Мартина

MA:

5.26

SPG:

1.71

Индекс Язвы

MA:

4.03%

SPG:

8.06%

Дневная вол-ть

MA:

22.57%

SPG:

27.45%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

SPG:

-77.00%

Текущая просадка

MA:

-8.19%

SPG:

-13.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$483.98B

SPG:

$59.31B

EPS

MA:

$14.28

SPG:

$6.28

Коэффициент P/E

MA:

37.32

SPG:

25.04

Коэффициент PEG

MA:

2.14

SPG:

8.74

Коэффициент P/S

MA:

16.65

SPG:

9.90

Коэффициент P/B

MA:

72.55

SPG:

20.02

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$29.07B

SPG:

$5.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$22.22B

SPG:

$4.96B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$17.36B

SPG:

$4.63B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 19.82% против 4.22% соответственно.

MA

С начала года

3.32%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

2.85%

1 год

19.94%

3 года

18.66%

5 лет

13.67%

10 лет

19.82%

SPG

С начала года

-5.25%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

-4.79%

1 год

14.35%

3 года

23.71%

5 лет

26.85%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Inc

Simon Property Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и SPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SPG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и SPG

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPG в 5.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc		0.52%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
SPG
Simon Property Group, Inc.		5.25%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%

Просадки

Сравнение просадок MA и SPG

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SPG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MA и SPG

Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
7.25B
1.47B
(MA) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и SPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и Simon Property Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%20212022202320242025
76.7%
81.4%
(MA) Валовая рентабельность
(SPG) Валовая рентабельность
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 727.62M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 414.53M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.