PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MA с SPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA с SPG

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Simon Property Group, Inc. (SPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или SPG.

Корреляция

Корреляция между MA и SPG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MA и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12,942.33%
379.07%
MA
SPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

0.97

SPG:

0.58

Коэф-т Сортино

MA:

1.40

SPG:

0.92

Коэф-т Омега

MA:

1.20

SPG:

1.13

Коэф-т Кальмара

MA:

1.21

SPG:

0.63

Коэф-т Мартина

MA:

5.07

SPG:

2.34

Индекс Язвы

MA:

4.00%

SPG:

6.52%

Дневная вол-ть

MA:

20.98%

SPG:

26.38%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

SPG:

-77.00%

Текущая просадка

MA:

-5.00%

SPG:

-14.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$489.11B

SPG:

$59.58B

EPS

MA:

$13.87

SPG:

$7.25

Коэффициент P/E

MA:

38.54

SPG:

21.86

Коэффициент PEG

MA:

2.16

SPG:

4.54

Коэффициент P/S

MA:

17.61

SPG:

9.95

Коэффициент P/B

MA:

75.58

SPG:

17.63

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$21.82B

SPG:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$16.66B

SPG:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$12.87B

SPG:

$3.32B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 20.40% против 3.61% соответственно.

MA

С начала года

4.13%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

9.75%

1 год

24.38%

5 лет

15.96%

10 лет

20.40%

SPG

С начала года

-6.60%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-3.79%

1 год

19.08%

5 лет

27.34%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и SPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MA: 0.97
SPG: 0.58
Коэффициент Сортино MA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MA: 1.40
SPG: 0.92
Коэффициент Омега MA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MA: 1.20
SPG: 1.13
Коэффициент Кальмара MA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MA: 1.21
SPG: 0.63
Коэффициент Мартина MA, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MA: 5.07
SPG: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.97
0.58
MA
SPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и SPG

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPG в 5.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc		0.52%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
SPG
Simon Property Group, Inc.		5.19%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%

Просадки

Сравнение просадок MA и SPG

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.00%
-14.34%
MA
SPG

Волатильность

Сравнение волатильности MA и SPG

Текущая волатильность для Mastercard Inc (MA) составляет 13.17%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.17%
16.63%
MA
SPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
7.49B
1.58B
(MA) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и SPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и Simon Property Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
77.9%
84.8%
(MA) Валовая рентабельность
(SPG) Валовая рентабельность
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.84B при выручке в 7.49B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 3.94B при выручке в 7.49B, что соответствует операционной рентабельности 52.6%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 835.75M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.34B при выручке в 7.49B, что соответствует чистой рентабельности 44.6%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 668.07M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 42.2%.