Сравнение M9SV.DE с IQQC.DE
M9SV.DE (Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR) and IQQC.DE (iShares China Large Cap UCITS ETF) are both China Equities funds - M9SV.DE tracks the STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index while IQQC.DE tracks the FTSE China 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, M9SV.DE returned 4.62%/yr vs -2.27%/yr for IQQC.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. M9SV.DE charges 0.45%/yr vs 0.74%/yr for IQQC.DE.
Доходность
Сравнение доходности M9SV.DE и IQQC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M9SV.DE показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у IQQC.DE с доходностью -8.83%.
M9SV.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- -5.17%
- С начала года
- -4.17%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
IQQC.DE
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- -11.14%
- С начала года
- -8.83%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам M9SV.DE и IQQC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9SV.DE Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR | -4.17% | -5.32% | 37.47% | 2.90% | -11.14% | 18.00% | 14.68% | 7.74% | -16.71% |
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | -8.83% | 14.32% | 39.12% | -16.33% | -13.36% | -15.34% | -1.10% | 18.05% | -14.86% |
Correlation
The correlation between M9SV.DE and IQQC.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2018 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M9SV.DE vs. IQQC.DE — Ранг доходности на риск
M9SV.DE
IQQC.DE
Сравнение M9SV.DE c IQQC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR (M9SV.DE) и iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M9SV.DE | IQQC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.29 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.65 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M9SV.DE и IQQC.DE
Максимальная просадка M9SV.DE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки IQQC.DE в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SV.DE и IQQC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M9SV.DE | IQQC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -66.98% | +43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -20.97% | +13.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -27.71% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | -44.20% | +20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -25.52% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -28.80% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 9.29% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности M9SV.DE и IQQC.DE
Текущая волатильность для Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR (M9SV.DE) составляет 3.57%, в то время как у iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что M9SV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M9SV.DE | IQQC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 6.60% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 13.26% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 18.16% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 28.22% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 25.05% | -3.57% |
Сравнение комиссий M9SV.DE и IQQC.DE
M9SV.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQQC.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M9SV.DE и IQQC.DE
M9SV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | 1.81% | 1.78% | 2.26% | 2.52% | 2.51% | 1.85% | 2.51% | 2.45% | 3.03% | 2.38% | 2.33% | 2.63% |
M9SV.DE Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
M9SV.DE and IQQC.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, M9SV.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
M9SV.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for IQQC.DE.
M9SV.DE tracks STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index, while IQQC.DE tracks FTSE China 50. They also come from different issuers: Market Access and iShares. Their fees differ too: 0.45% for M9SV.DE and 0.74% for IQQC.DE.
Подберите оптимальное распределение для M9SV.DE и IQQC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор