PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SA.DE с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M9SA.DE с UEQU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - M9SA.DE tracks the Rogers International Commodity (RICI) while UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, M9SA.DE returned 7.64%/yr vs 10.80%/yr for UEQU.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. M9SA.DE charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for UEQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности M9SA.DE и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M9SA.DE показывает доходность 32.08%, что значительно выше, чем у UEQU.DE с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции M9SA.DE уступали акциям UEQU.DE по среднегодовой доходности: 7.64% против 10.80% соответственно.

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M9SA.DE и UEQU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%-18.26%13.66%-5.52%-10.12%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%20.34%46.31%-10.57%14.71%-7.23%1.50%

Correlation

The correlation between M9SA.DE and UEQU.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.82

The correlation between M9SA.DE and UEQU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE

Доходность на риск

M9SA.DE vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SA.DE c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SA.DEUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.60

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.40

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

6.29

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

15.25

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SA.DE vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SA.DE на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа UEQU.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SA.DE и UEQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SA.DEUEQU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.60

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.64

-0.58

Просадки

Сравнение просадок M9SA.DE и UEQU.DE

Максимальная просадка M9SA.DE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки UEQU.DE в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SA.DE и UEQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M9SA.DEUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-30.56%

-37.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-6.50%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-15.66%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-22.44%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-30.56%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-1.21%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.68%

-8.92%

-24.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.69%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SA.DE и UEQU.DE

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что M9SA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M9SA.DEUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.91%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

13.03%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

15.73%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

16.83%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.41%

+1.70%

Сравнение комиссий M9SA.DE и UEQU.DE

M9SA.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UEQU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SA.DE и UEQU.DE

Ни M9SA.DE, ни UEQU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

M9SA.DE and UEQU.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEQU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEQU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for M9SA.DE.

M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI), while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: China Post Global and UBS. Their fees differ too: 0.60% for M9SA.DE and 0.34% for UEQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M9SA.DE и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор