PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SA.DE с LYTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M9SA.DE с LYTR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - M9SA.DE tracks the Rogers International Commodity (RICI) while LYTR.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, M9SA.DE returned 7.64%/yr vs 9.05%/yr for LYTR.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. M9SA.DE charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for LYTR.DE.

Доходность

Сравнение доходности M9SA.DE и LYTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: M9SA.DE показывает доходность 32.08%, а LYTR.DE немного ниже – 31.68%. За последние 10 лет акции M9SA.DE уступали акциям LYTR.DE по среднегодовой доходности: 7.64% против 9.05% соответственно.

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M9SA.DE и LYTR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%-18.26%13.66%-5.52%-10.12%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%13.31%-15.11%27.05%52.41%-19.51%14.38%-6.19%-11.98%

Correlation

The correlation between M9SA.DE and LYTR.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2006 г.

0.84

The correlation between M9SA.DE and LYTR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с DJPLYTR.DE с QQQ

Доходность на риск

M9SA.DE vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SA.DE c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SA.DELYTR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.83

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.35

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

5.47

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

16.93

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SA.DE vs. LYTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SA.DE на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа LYTR.DE равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SA.DE и LYTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SA.DELYTR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.83

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.12

-0.05

Просадки

Сравнение просадок M9SA.DE и LYTR.DE

Максимальная просадка M9SA.DE за все время составила -68.53%, примерно равная максимальной просадке LYTR.DE в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SA.DE и LYTR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M9SA.DELYTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-67.69%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-11.84%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-17.04%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-30.29%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-44.60%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-3.72%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.68%

-31.29%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.83%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SA.DE и LYTR.DE

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что M9SA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M9SA.DELYTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.20%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

20.33%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

22.94%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

19.40%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.20%

-0.09%

Сравнение комиссий M9SA.DE и LYTR.DE

M9SA.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LYTR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SA.DE и LYTR.DE

Ни M9SA.DE, ни LYTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

M9SA.DE and LYTR.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYTR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYTR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for M9SA.DE.

M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI), while LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. They also come from different issuers: China Post Global and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for M9SA.DE and 0.30% for LYTR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M9SA.DE и LYTR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор