PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение M с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение M с SO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и The Southern Company (SO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: M или SO.

Корреляция

Корреляция между M и SO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности M и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

M:

-0.71

SO:

0.83

Коэф-т Сортино

M:

-0.91

SO:

1.32

Коэф-т Омега

M:

0.89

SO:

1.16

Коэф-т Кальмара

M:

-0.45

SO:

1.25

Коэф-т Мартина

M:

-1.45

SO:

2.98

Индекс Язвы

M:

24.59%

SO:

5.57%

Дневная вол-ть

M:

49.40%

SO:

18.98%

Макс. просадка

M:

-91.94%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

M:

-74.42%

SO:

-4.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

M:

$3.41B

SO:

$97.60B

EPS

M:

$2.07

SO:

$4.17

Коэффициент P/E

M:

5.91

SO:

21.27

Коэффициент PEG

M:

0.70

SO:

3.73

Коэффициент P/S

M:

0.15

SO:

3.50

Коэффициент P/B

M:

0.74

SO:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

M:

$18.01B

SO:

$27.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

M:

$7.21B

SO:

$12.65B

EBITDA (12 мес.)

M:

$1.19B

SO:

$13.58B

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции M уступали акциям SO по среднегодовой доходности: -12.16% против 11.98% соответственно.

M

С начала года

-26.78%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-34.34%

5 лет

21.08%

10 лет

-12.16%

SO

С начала года

8.68%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

2.58%

1 год

14.35%

5 лет

14.50%

10 лет

11.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности M и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение M c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и SO

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности SO в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
M
Macy's, Inc.		5.76%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%
SO
The Southern Company		2.43%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок M и SO

Максимальная просадка M за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности M и SO

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.01B
7.78B
(M) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности M и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Macy's, Inc. и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
37.7%
48.1%
(M) Валовая рентабельность
(SO) Валовая рентабельность
M - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

M - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 7.78B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.

M - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 7.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.