PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение M с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение M с SO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macy's, Inc. (M) и The Southern Company (SO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: M или SO.

Корреляция

Корреляция между M и SO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности M и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.74%
4,470.17%
M
SO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

M:

-0.79

SO:

1.50

Коэф-т Сортино

M:

-1.04

SO:

2.11

Коэф-т Омега

M:

0.87

SO:

1.26

Коэф-т Кальмара

M:

-0.49

SO:

2.09

Коэф-т Мартина

M:

-1.70

SO:

5.07

Индекс Язвы

M:

22.65%

SO:

5.47%

Дневная вол-ть

M:

49.09%

SO:

18.54%

Макс. просадка

M:

-91.94%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

M:

-76.62%

SO:

-2.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

M:

$3.07B

SO:

$99.49B

EPS

M:

$2.07

SO:

$3.99

Коэффициент P/E

M:

5.32

SO:

22.66

Коэффициент PEG

M:

0.63

SO:

3.09

Коэффициент P/S

M:

0.13

SO:

3.72

Коэффициент P/B

M:

0.66

SO:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

M:

$23.01B

SO:

$20.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

M:

$9.27B

SO:

$8.91B

EBITDA (12 мес.)

M:

$1.73B

SO:

$9.96B

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции M уступали акциям SO по среднегодовой доходности: -12.63% против 12.08% соответственно.

M

С начала года

-33.07%

1 месяц

-15.75%

6 месяцев

-25.58%

1 год

-36.25%

5 лет

20.75%

10 лет

-12.63%

SO

С начала года

10.78%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

0.08%

1 год

25.81%

5 лет

13.85%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности M и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение M c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа M, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
M: -0.79
SO: 1.50
Коэффициент Сортино M, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
M: -1.04
SO: 2.11
Коэффициент Омега M, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
M: 0.87
SO: 1.26
Коэффициент Кальмара M, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
M: -0.49
SO: 2.09
Коэффициент Мартина M, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
M: -1.70
SO: 5.07

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
1.50
M
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и SO

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности SO в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
M
Macy's, Inc.		6.30%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%
SO
The Southern Company		3.18%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок M и SO

Максимальная просадка M за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.62%
-2.72%
M
SO

Волатильность

Сравнение волатильности M и SO

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 25.74% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.74%
6.58%
M
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macy's, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию