PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M&M.NS с ADANIENT.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение M&M.NS с ADANIENT.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) и Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS).

Доходность

Сравнение доходности M&M.NS и ADANIENT.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) и Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам M&M.NS и ADANIENT.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.80%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.81%
ADANIENT.NS
Adani Enterprises Limited		-18.11%-11.38%-11.21%-26.13%125.80%256.70%131.80%29.79%78.17%118.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: M&M.NS показывает доходность -18.80%, а ADANIENT.NS немного выше – -18.11%. За последние 10 лет акции M&M.NS уступали акциям ADANIENT.NS по среднегодовой доходности: 17.93% против 45.55% соответственно.

M&M.NS

1 день
-0.65%
1 месяц
-9.68%
С начала года
-18.80%
6 месяцев
-13.04%
1 год
15.10%
3 года*
38.23%
5 лет*
31.35%
10 лет*
17.93%

ADANIENT.NS

1 день
-0.45%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-18.11%
6 месяцев
-29.26%
1 год
-22.55%
3 года*
2.26%
5 лет*
10.68%
10 лет*
45.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mahindra & Mahindra Limited

Adani Enterprises Limited

Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NS
Часто сравнивают с ADANIENT.NS:
ADANIENT.NS с TATAMOTORS.NSADANIENT.NS с MSFTADANIENT.NS с ADANIPORTS.NSADANIENT.NS с BAJAJHLDNG.NS

Доходность на риск

M&M.NS vs. ADANIENT.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ADANIENT.NS
Ранг доходности на риск ADANIENT.NS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANIENT.NS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIENT.NS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIENT.NS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIENT.NS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIENT.NS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M&M.NS c ADANIENT.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) и Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M&M.NSADANIENT.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.69

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

-0.89

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.89

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.61

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

-1.51

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M&M.NS vs. ADANIENT.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M&M.NS на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ADANIENT.NS равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M&M.NS и ADANIENT.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M&M.NSADANIENT.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.69

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.22

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

—

—

Корреляция

Корреляция между M&M.NS и ADANIENT.NS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M&M.NS и ADANIENT.NS

Дивидендная доходность M&M.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности ADANIENT.NS в 0.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.01%0.01%
ADANIENT.NS
Adani Enterprises Limited		0.07%0.06%0.05%0.04%0.03%0.06%0.20%0.19%0.24%0.43%0.93%2.99%

Просадки

Сравнение просадок M&M.NS и ADANIENT.NS

Максимальная просадка M&M.NS за все время составила -94.09%, что меньше максимальной просадки ADANIENT.NS в -33,189,828.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M&M.NS и ADANIENT.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

M&M.NSADANIENT.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-33,189,828.02%

+33,189,733.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.91%

-34.28%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-71.35%

+43.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.28%

-71.35%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

-14,635,325.33%

+14,635,304.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.18%

-4,454,523.65%

+4,454,492.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

13.79%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности M&M.NS и ADANIENT.NS

Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что M&M.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANIENT.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

M&M.NSADANIENT.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

11.00%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

24.36%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.56%

32.88%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

49.19%

-21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.36%

50.66%

-20.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M&M.NS и ADANIENT.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mahindra & Mahindra Limited и Adani Enterprises Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию