PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZAGY с QGEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LZAGY с QGEN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LZAGY (Lonza Group AG) and QGEN (Qiagen N.V.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, LZAGY returned 14.61%/yr vs 5.12%/yr for QGEN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LZAGY и QGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lonza Group AG (LZAGY) и Qiagen N.V. (QGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZAGY показывает доходность -8.97%, что значительно выше, чем у QGEN с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции LZAGY превзошли акции QGEN по среднегодовой доходности: 14.61% против 5.12% соответственно.

LZAGY

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.41%
1 год
-10.29%
3 года*
-2.04%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
14.61%

QGEN

1 день
-2.34%
1 месяц
6.50%
С начала года
-18.57%
6 месяцев
-22.10%
1 год
-19.21%
3 года*
-7.07%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZAGY и QGEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZAGY
Lonza Group AG		-8.97%14.70%40.20%-13.41%-41.45%30.64%76.57%41.02%-2.71%69.15%
QGEN
Qiagen N.V.		-18.57%1.51%2.44%-12.91%-10.27%5.17%56.36%-1.89%11.38%10.49%

Correlation

The correlation between LZAGY and QGEN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.37

The correlation between LZAGY and QGEN shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LZAGY:

$4.39

QGEN:

$1.89

Коэффициент P/E

LZAGY:

13.86

QGEN:

19.46

Коэффициент P/S

LZAGY:

1.67

QGEN:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

LZAGY:

$12.81B

QGEN:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

LZAGY:

$4.41B

QGEN:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

LZAGY:

$2.85B

QGEN:

$714.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lonza Group AG

Qiagen N.V.

Часто сравнивают с LZAGY:
LZAGY с QQQ
Часто сравнивают с QGEN:
QGEN с DLBQGEN с SPY

Доходность на риск

LZAGY vs. QGEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZAGY
Ранг доходности на риск LZAGY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZAGY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZAGY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZAGY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZAGY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZAGY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QGEN
Ранг доходности на риск QGEN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGEN: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGEN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGEN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGEN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGEN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZAGY c QGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lonza Group AG (LZAGY) и Qiagen N.V. (QGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZAGYQGENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.62

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-0.79

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.90

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.47

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.07

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZAGY vs. QGEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZAGY на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа QGEN равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZAGY и QGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZAGYQGENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.15

Просадки

Сравнение просадок LZAGY и QGEN

Максимальная просадка LZAGY за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки QGEN в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZAGY и QGEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZAGYQGENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-92.14%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.23%

-41.38%

+21.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.35%

-41.38%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.39%

-42.43%

-16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.39%

-42.43%

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.43%

-35.85%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-47.38%

+28.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

18.02%

-8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LZAGY и QGEN

Текущая волатильность для Lonza Group AG (LZAGY) составляет 6.68%, в то время как у Qiagen N.V. (QGEN) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что LZAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZAGYQGENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

8.89%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

26.46%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

31.03%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

25.36%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.81%

27.09%

+2.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZAGY и QGEN

Дивидендная доходность LZAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности QGEN в 6.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LZAGY
Lonza Group AG		0.52%0.35%0.38%0.45%0.32%0.20%0.13%0.67%1.01%6.06%
QGEN
Qiagen N.V.		6.96%0.56%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LZAGY и QGEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lonza Group AG и Qiagen N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202120222023202420252026
2.66B
492.32M
(LZAGY) Общая выручка
(QGEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LZAGY и QGEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lonza Group AG и Qiagen N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
36.2%
62.5%
Активы портфеля
LZAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lonza Group AG сообщила о валовой прибыли в 961.99M при выручке в 2.66B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.

QGEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qiagen N.V. сообщила о валовой прибыли в 307.87M при выручке в 492.32M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

LZAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lonza Group AG сообщила об операционной прибыли в 693.32M при выручке в 2.66B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

QGEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qiagen N.V. сообщила об операционной прибыли в 117.22M при выручке в 492.32M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

LZAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lonza Group AG сообщила о чистой прибыли в 479.01M при выручке в 2.66B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

QGEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qiagen N.V. сообщила о чистой прибыли в 68.04M при выручке в 492.32M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

Часто задаваемые вопросы

LZAGY and QGEN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGEN has higher volatility (8.89%) compared to LZAGY (6.68%). In terms of maximum drawdown, LZAGY dropped -67.74% vs QGEN's -92.14%.

LZAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZAGY и QGEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор