Сравнение LYYB.DE с AUM5.DE
LYYB.DE (Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LYYB.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Broad Select, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYYB.DE returned 14.30%/yr vs 15.11%/yr for AUM5.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. LYYB.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYYB.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYYB.DE показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции LYYB.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 14.30% против 15.11% соответственно.
LYYB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 14.30%
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам LYYB.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 10.39% | 2.83% | 31.27% | 22.21% | -17.02% | 38.79% | 9.55% | 34.69% | -1.22% | 6.95% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | -1.01% | 6.82% |
Correlation
The correlation between LYYB.DE and AUM5.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.98 |
The correlation between LYYB.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYB.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
LYYB.DE
AUM5.DE
Сравнение LYYB.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYB.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.57 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 12.74 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYB.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.20 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок LYYB.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка LYYB.DE за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYB.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYB.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.38% | -33.66% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -7.15% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | -23.30% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -23.30% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -33.66% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.46% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -4.00% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.01% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYB.DE и AUM5.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) имеют волатильность 2.66% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYB.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.63% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 7.61% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 11.64% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.19% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.07% | +0.24% |
Сравнение комиссий LYYB.DE и AUM5.DE
LYYB.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYB.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность LYYB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 0.81% | 0.99% | 0.78% | 0.00% | 1.12% | 0.95% | 1.31% | 1.14% | 1.81% | 1.64% | 1.88% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, LYYB.DE and AUM5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LYYB.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYYB.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for AUM5.DE.
LYYB.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AUM5.DE is S&P 500. LYYB.DE tracks MSCI USA ESG Broad Select, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for LYYB.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYYB.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор