PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYYA.DE с 6AQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYYA.DE с 6AQQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYYA.DE (Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist) and 6AQQ.DE (Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LYYA.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while 6AQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYYA.DE returned 12.81%/yr vs 21.42%/yr for 6AQQ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LYYA.DE charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for 6AQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYYA.DE и 6AQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYYA.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у 6AQQ.DE с доходностью 20.65%. За последние 10 лет акции LYYA.DE уступали акциям 6AQQ.DE по среднегодовой доходности: 12.81% против 21.42% соответственно.

LYYA.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.02%
1 год
23.70%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.92%
10 лет*
12.81%

6AQQ.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.65%
6 месяцев
18.79%
1 год
37.28%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.87%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYYA.DE и 6AQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist		10.86%7.87%26.02%20.23%-13.67%32.82%5.50%31.13%-5.06%7.74%
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		20.65%7.08%33.77%51.54%-29.96%39.62%34.72%42.90%3.22%15.90%

Correlation

The correlation between LYYA.DE and 6AQQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.87

The correlation between LYYA.DE and 6AQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYYA.DE:
LYYA.DE с WPEA.PALYYA.DE с ISPA.DELYYA.DE с XWD1.LLYYA.DE с VOOLYYA.DE с SCHDLYYA.DE с URTHLYYA.DE с IWMO.MI
Часто сравнивают с 6AQQ.DE:
6AQQ.DE с QQQ6AQQ.DE с VUAA.DE6AQQ.DE с CNDX.L6AQQ.DE с EQQQ.DE6AQQ.DE с QQQ3.L6AQQ.DE с SPY6AQQ.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

LYYA.DE vs. 6AQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYYA.DE
Ранг доходности на риск LYYA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYYA.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYYA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYYA.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYYA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYYA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
6AQQ.DE
Ранг доходности на риск 6AQQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6AQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6AQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6AQQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYYA.DE c 6AQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYYA.DE6AQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.41

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.20

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.77

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

11.17

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYYA.DE vs. 6AQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYYA.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6AQQ.DE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYYA.DE и 6AQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYYA.DE6AQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.08

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.08

-0.54

Просадки

Сравнение просадок LYYA.DE и 6AQQ.DE

Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки 6AQQ.DE в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и 6AQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYYA.DE6AQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-31.19%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-10.01%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-26.73%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-31.19%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-31.19%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.84%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-5.36%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.39%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LYYA.DE и 6AQQ.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) составляет 2.64%, в то время как у Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что LYYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 6AQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYYA.DE6AQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.40%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

10.96%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

15.66%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

19.83%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

19.63%

-4.50%

Сравнение комиссий LYYA.DE и 6AQQ.DE

LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 6AQQ.DE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYYA.DE и 6AQQ.DE

Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как 6AQQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist		1.14%1.26%1.63%1.35%1.95%1.31%1.58%1.49%2.36%2.05%2.33%2.55%

Часто задаваемые вопросы

LYYA.DE and 6AQQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6AQQ.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6AQQ.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for LYYA.DE.

LYYA.DE is categorized as Global Equities, while 6AQQ.DE is Nasdaq-100. LYYA.DE tracks MSCI World, while 6AQQ.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.30% for LYYA.DE and 0.23% for 6AQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYYA.DE и 6AQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор