PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYXD.DE с LYTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYXD.DE с LYTR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYXD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc) and LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYXD.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while LYTR.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYXD.DE returned -0.11%/yr vs 9.05%/yr for LYTR.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LYXD.DE charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for LYTR.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYXD.DE и LYTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYXD.DE показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у LYTR.DE с доходностью 31.68%. За последние 10 лет акции LYXD.DE уступали акциям LYTR.DE по среднегодовой доходности: -0.11% против 9.05% соответственно.

LYXD.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.74%
3 года*
2.73%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
-0.11%

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYXD.DE и LYTR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		0.14%1.71%1.17%8.47%-19.30%-2.81%4.17%6.46%1.20%0.97%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%13.31%-15.11%27.05%52.41%-19.51%14.38%-6.19%-11.98%

Correlation

The correlation between LYXD.DE and LYTR.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2007 г.

-0.08

The correlation between LYXD.DE and LYTR.DE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYXD.DE:
LYXD.DE с EUNA.DELYXD.DE с VWCE.DELYXD.DE с TLTLYXD.DE с EXHB.DELYXD.DE с BNKE.LLYXD.DE с DE5A.DELYXD.DE с DBXP.DE
Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с DJPLYTR.DE с QQQ

Доходность на риск

LYXD.DE vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXD.DE
Ранг доходности на риск LYXD.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXD.DE c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYXD.DELYTR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.83

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.35

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.48

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

5.47

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

16.93

-16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYXD.DE vs. LYTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXD.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа LYTR.DE равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXD.DE и LYTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYXD.DELYTR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.83

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.91

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.12

+0.52

Просадки

Сравнение просадок LYXD.DE и LYTR.DE

Максимальная просадка LYXD.DE за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки LYTR.DE в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXD.DE и LYTR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYXD.DELYTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-67.69%

+45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-11.84%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-17.04%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-30.29%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-44.60%

+22.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-3.72%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-31.29%

+25.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.83%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXD.DE и LYTR.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) составляет 1.96%, в то время как у Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что LYXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYXD.DELYTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

5.20%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

20.33%

-16.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

22.94%

-18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

19.40%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

18.20%

-12.08%

Сравнение комиссий LYXD.DE и LYTR.DE

LYXD.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии LYTR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXD.DE и LYTR.DE

Ни LYXD.DE, ни LYTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYXD.DE and LYTR.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYXD.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYXD.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for LYTR.DE.

LYXD.DE is categorized as European Government Bonds, while LYTR.DE is Commodities. LYXD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Their fees differ too: 0.17% for LYXD.DE and 0.30% for LYTR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYXD.DE и LYTR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор