Сравнение LYXC.DE с VGEB.DE
LYXC.DE (Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - LYXC.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYXC.DE returned -1.06%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LYXC.DE charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYXC.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYXC.DE показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.
LYXC.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- -0.01%
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYXC.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXC.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | -0.03% | 2.41% | 1.49% | 7.11% | -14.28% | -1.94% | 2.55% | 4.01% | 0.04% | -0.23% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 4.75% | 7.05% | 1.21% | -0.03% |
Correlation
The correlation between LYXC.DE and VGEB.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between LYXC.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYXC.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
LYXC.DE
VGEB.DE
Сравнение LYXC.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYXC.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.03 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.06 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYXC.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.02 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.03 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок LYXC.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка LYXC.DE за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXC.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYXC.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -22.15% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -3.43% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | -4.05% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -21.25% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -13.65% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -8.83% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.35% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYXC.DE и VGEB.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что LYXC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYXC.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.63% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 3.47% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 4.16% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 6.32% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 5.52% | -0.96% |
Сравнение комиссий LYXC.DE и VGEB.DE
LYXC.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYXC.DE и VGEB.DE
LYXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXC.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LYXC.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for LYXC.DE.
LYXC.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for LYXC.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYXC.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор