PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYXC.DE с KX1G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYXC.DE с KX1G.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYXC.DE (Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc) and KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds from Amundi - LYXC.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond while KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYXC.DE returned -0.01%/yr vs 0.22%/yr for KX1G.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYXC.DE charges 0.17%/yr vs 0.14%/yr for KX1G.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYXC.DE и KX1G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYXC.DE показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у KX1G.DE с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции LYXC.DE уступали акциям KX1G.DE по среднегодовой доходности: -0.01% против 0.22% соответственно.

LYXC.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
0.79%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
-0.01%

KX1G.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.78%
3 года*
3.02%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYXC.DE и KX1G.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYXC.DE
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc		-0.03%2.41%1.49%7.11%-14.28%-1.94%2.55%4.01%0.04%0.07%
KX1G.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.22%1.21%2.65%7.57%-18.42%-3.38%5.42%8.82%0.15%0.54%

Correlation

The correlation between LYXC.DE and KX1G.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.70

Over the past year, LYXC.DE and KX1G.DE have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYXC.DE:
LYXC.DE с LYPG.DELYXC.DE с SWDA.LLYXC.DE с LYXD.DELYXC.DE с SECD.DELYXC.DE с PRAR.DELYXC.DE с 6AQQ.DELYXC.DE с DE5A.DE
Часто сравнивают с KX1G.DE:
KX1G.DE с IS0L.DEKX1G.DE с SXRP.DEKX1G.DE с IS0M.DEKX1G.DE с X710.DEKX1G.DE с BJLM.DEKX1G.DE с SXRQ.DEKX1G.DE с XBAT.DE

Доходность на риск

LYXC.DE vs. KX1G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXC.DE
Ранг доходности на риск LYXC.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXC.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXC.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXC.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXC.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXC.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KX1G.DE
Ранг доходности на риск KX1G.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KX1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXC.DE c KX1G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYXC.DEKX1G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.10

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
0.17

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.13

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

0.34

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYXC.DE vs. KX1G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXC.DE на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KX1G.DE равному 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXC.DE и KX1G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYXC.DEKX1G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.10

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.28

Просадки

Сравнение просадок LYXC.DE и KX1G.DE

Максимальная просадка LYXC.DE за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки KX1G.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXC.DE и KX1G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYXC.DEKX1G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-22.43%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-3.54%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-4.22%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-21.59%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.95%

-22.43%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-12.10%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.69%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.34%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXC.DE и KX1G.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) составляет 1.43%, в то время как у Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что LYXC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KX1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYXC.DEKX1G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.76%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

3.80%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

4.57%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

6.66%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

5.94%

-1.38%

Сравнение комиссий LYXC.DE и KX1G.DE

LYXC.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии KX1G.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXC.DE и KX1G.DE

Ни LYXC.DE, ни KX1G.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LYXC.DE and KX1G.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.17% for LYXC.DE.

LYXC.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond, while KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. Their fees differ too: 0.17% for LYXC.DE and 0.14% for KX1G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYXC.DE и KX1G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор