PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYTR.DE с LEER.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYTR.DE с LEER.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and LEER.DE (Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LYTR.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted, while LEER.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYTR.DE returned 7.78%/yr vs 11.78%/yr for LEER.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LYTR.DE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for LEER.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYTR.DE и LEER.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYTR.DE показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у LEER.DE с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции LYTR.DE уступали акциям LEER.DE по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.78% соответственно.

LYTR.DE

1 день
0.85%
1 месяц
-9.80%
С начала года
18.70%
6 месяцев
21.20%
1 год
45.80%
3 года*
17.11%
5 лет*
14.89%
10 лет*
7.78%

LEER.DE

1 день
1.05%
1 месяц
0.63%
С начала года
17.52%
6 месяцев
18.61%
1 год
41.60%
3 года*
29.53%
5 лет*
16.52%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYTR.DE и LEER.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		18.70%17.59%13.34%-15.11%27.02%52.42%-19.47%14.16%-6.16%-11.60%
LEER.DE
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF		17.52%53.95%4.13%41.71%-21.18%20.41%-18.42%1.30%-8.37%30.59%

Correlation

The correlation between LYTR.DE and LEER.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.21

The correlation between LYTR.DE and LEER.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с QQQLYTR.DE с DJP
Часто сравнивают с LEER.DE:
LEER.DE с AXQT.DELEER.DE с EUNI.DELEER.DE с SBIM.DELEER.DE с QDVS.DELEER.DE с UIMI.DELEER.DE с SPYM.DELEER.DE с 5MVL.DE

Доходность на риск

LYTR.DE vs. LEER.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LEER.DE
Ранг доходности на риск LEER.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEER.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEER.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEER.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEER.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEER.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYTR.DE c LEER.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYTR.DELEER.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.96

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.76

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.17

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

11.34

+0.17

LYTR.DE vs. LEER.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYTR.DE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEER.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYTR.DE и LEER.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYTR.DE и LEER.DE

Максимальная просадка LYTR.DE за все время составила -67.76%, примерно равная максимальной просадке LEER.DE в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTR.DE и LEER.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYTR.DELEER.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.76%

-69.75%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-9.92%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-15.85%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-43.51%

+13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-48.74%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-3.75%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.82%

-30.42%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LYTR.DE и LEER.DE

Текущая волатильность для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) составляет 4.59%, в то время как у Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что LYTR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEER.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYTR.DELEER.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.03%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.59%

17.50%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

21.11%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

23.13%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

21.75%

-3.39%

Сравнение комиссий LYTR.DE и LEER.DE

LYTR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LEER.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYTR.DE и LEER.DE

Ни LYTR.DE, ни LEER.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYTR.DE and LEER.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYTR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYTR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for LEER.DE.

LYTR.DE is categorized as Commodities, while LEER.DE is Emerging Markets Equities. LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted, while LEER.DE tracks MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia Index. Their fees differ too: 0.30% for LYTR.DE and 0.50% for LEER.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYTR.DE и LEER.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор