Сравнение LYS4.DE с IS0L.DE
LYS4.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) and IS0L.DE (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - LYS4.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) while IS0L.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYS4.DE returned -0.21%/yr vs -1.31%/yr for IS0L.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYS4.DE charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for IS0L.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYS4.DE и IS0L.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYS4.DE показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у IS0L.DE с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции LYS4.DE превзошли акции IS0L.DE по среднегодовой доходности: -0.21% против -1.31% соответственно.
LYS4.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- -0.21%
IS0L.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -1.31%
Сравнение доходности по годам LYS4.DE и IS0L.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYS4.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.05% | 1.96% | 2.50% | 2.85% | -5.26% | -0.98% | -0.68% | -0.79% | -0.48% | -1.00% |
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.09% | -1.50% | 0.13% | 5.16% | -17.86% | -2.55% | 2.69% | 2.82% | 2.31% | -1.63% |
Correlation
The correlation between LYS4.DE and IS0L.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between LYS4.DE and IS0L.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYS4.DE vs. IS0L.DE — Ранг доходности на риск
LYS4.DE
IS0L.DE
Сравнение LYS4.DE c IS0L.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYS4.DE | IS0L.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.48 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | -1.02 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYS4.DE | IS0L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.40 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.50 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.25 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.03 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LYS4.DE и IS0L.DE
Максимальная просадка LYS4.DE за все время составила -9.86%, что меньше максимальной просадки IS0L.DE в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYS4.DE и IS0L.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYS4.DE | IS0L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.86% | -23.96% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -2.93% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -4.96% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.58% | -21.24% | +14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.86% | -23.96% | +14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -19.49% | +17.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -7.79% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.39% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYS4.DE и IS0L.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) составляет 0.46%, в то время как у iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что LYS4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0L.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYS4.DE | IS0L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.37% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 2.74% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 3.54% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 6.10% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 5.27% | -3.84% |
Сравнение комиссий LYS4.DE и IS0L.DE
LYS4.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IS0L.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYS4.DE и IS0L.DE
LYS4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.19% | 2.13% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.35% |
LYS4.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYS4.DE and IS0L.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYS4.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYS4.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for IS0L.DE.
LYS4.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR), while IS0L.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Germany. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.17% for LYS4.DE and 0.20% for IS0L.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYS4.DE и IS0L.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор