Сравнение LYS4.DE с D5BC.DE
LYS4.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - LYS4.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYS4.DE returned -0.21%/yr vs -0.22%/yr for D5BC.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LYS4.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for D5BC.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYS4.DE и D5BC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYS4.DE показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYS4.DE имеют среднегодовую доходность -0.21%, а акции D5BC.DE немного отстают с -0.22%.
LYS4.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- -0.21%
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение доходности по годам LYS4.DE и D5BC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYS4.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.05% | 1.96% | 2.50% | 2.85% | -5.26% | -0.98% | -0.68% | -0.79% | -0.48% | -1.00% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.76% | -0.89% | -0.01% | -1.07% |
Correlation
The correlation between LYS4.DE and D5BC.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between LYS4.DE and D5BC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYS4.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск
LYS4.DE
D5BC.DE
Сравнение LYS4.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYS4.DE | D5BC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYS4.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.14 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LYS4.DE и D5BC.DE
Максимальная просадка LYS4.DE за все время составила -9.86%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYS4.DE и D5BC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYS4.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.86% | -9.22% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -1.08% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -1.08% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.58% | -6.12% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.86% | -9.22% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.33% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.32% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.36% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYS4.DE и D5BC.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что LYS4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYS4.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.42% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 1.01% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 1.11% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 1.57% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 1.21% | +0.22% |
Сравнение комиссий LYS4.DE и D5BC.DE
LYS4.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии D5BC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYS4.DE и D5BC.DE
LYS4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
LYS4.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYS4.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYS4.DE.
LYS4.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR), while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for LYS4.DE and 0.15% for D5BC.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYS4.DE и D5BC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор