PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQL.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQL.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYQL.DE (Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYQL.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Leverage (2x) Index, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYQL.DE returned -19.35%/yr vs 10.81%/yr for GOAI.DE. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. LYQL.DE charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQL.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQL.DE показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 18.60%.

LYQL.DE

1 день
0.67%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
1.52%
С начала года
-4.27%
1 год
-4.54%
3 года*
-23.37%
5 лет*
-19.35%
10 лет*
-23.11%

GOAI.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
17.54%
С начала года
18.60%
1 год
28.25%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQL.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LYQL.DE
Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-4.27%-35.38%-23.89%-28.00%9.49%-31.50%-34.43%-41.46%13.02%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		18.60%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.39%

Correlation

The correlation between LYQL.DE and GOAI.DE is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

-0.70

The correlation between LYQL.DE and GOAI.DE shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYQL.DE:
LYQL.DE с LSK8.DELYQL.DE с DBPK.DELYQL.DE с DXSN.DELYQL.DE с DXS3.DELYQL.DE с DXSP.DELYQL.DE с LSK7.DELYQL.DE с DBPD.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

LYQL.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQL.DE
Ранг доходности на риск LYQL.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQL.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQL.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQL.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.31

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.86

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.95

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

4.91

-5.27

LYQL.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQL.DE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQL.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQL.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка LYQL.DE за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQL.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQL.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-34.25%

-64.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.31%

-14.45%

-11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.15%

-28.67%

-37.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.16%

-28.67%

-48.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-9.13%

-89.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.04%

-7.14%

-75.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

5.74%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQL.DE и GOAI.DE

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что LYQL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQL.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

7.55%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

16.72%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

21.72%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

20.05%

+14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

20.35%

+15.82%

Сравнение комиссий LYQL.DE и GOAI.DE

LYQL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQL.DE и GOAI.DE

Ни LYQL.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQL.DE and GOAI.DE have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for LYQL.DE.

LYQL.DE is categorized as Inverse Equities, while GOAI.DE is Robotics. LYQL.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.60% for LYQL.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQL.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор