Сравнение LYPS.DE с CSPX.L
LYPS.DE (Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and BlackRock respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYPS.DE returned 15.17%/yr vs 14.88%/yr for CSPX.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LYPS.DE и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYPS.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYPS.DE показывает доходность 11.42%, а CSPX.L немного ниже – 11.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYPS.DE имеют среднегодовую доходность 15.17%, а акции CSPX.L немного отстают с 14.88%.
LYPS.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 15.17%
CSPX.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам LYPS.DE и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 11.42% | 4.89% | 32.52% | 22.69% | -14.10% | 40.92% | 7.06% | 34.95% | -1.02% | 6.97% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.26% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.02% | 6.66% |
Correlation
The correlation between LYPS.DE and CSPX.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.86 |
The correlation between LYPS.DE and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYPS.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
LYPS.DE
CSPX.L
Сравнение LYPS.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYPS.DE | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.56 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 12.22 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYPS.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LYPS.DE и CSPX.L
Максимальная просадка LYPS.DE за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPS.DE и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYPS.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -33.40% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -7.09% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -22.56% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -22.56% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -33.40% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.68% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -4.11% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.07% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYPS.DE и CSPX.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) составляет 2.63%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что LYPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYPS.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.06% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 8.64% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 12.43% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.95% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.62% | -0.52% |
Сравнение комиссий LYPS.DE и CSPX.L
И LYPS.DE, и CSPX.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYPS.DE и CSPX.L
Дивидендная доходность LYPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 0.90% | 1.00% | 1.21% | 1.04% | 2.11% | 1.09% | 1.54% | 1.63% | 1.93% | 1.75% | 1.88% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LYPS.DE and CSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYPS.DE and CSPX.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and BlackRock.
Подберите оптимальное распределение для LYPS.DE и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор