PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYPG.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYPG.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both Technology Equities funds - LYPG.DE tracks the MSCI World Information Technology while XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYPG.DE returned 18.22%/yr vs 19.08%/yr for XAIX.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LYPG.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYPG.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYPG.DE показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 24.31%.

LYPG.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
17.06%
С начала года
17.85%
1 год
28.97%
3 года*
25.65%
5 лет*
18.22%
10 лет*
22.34%

XAIX.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-7.72%
6 месяцев
22.72%
С начала года
24.31%
1 год
37.89%
3 года*
30.51%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYPG.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		17.85%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%42.69%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		24.31%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%6.39%

Correlation

The correlation between LYPG.DE and XAIX.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between LYPG.DE and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с IITU.L
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с GOAI.DEXAIX.DE с IUIT.L

Доходность на риск

LYPG.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPG.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYPG.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.64

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.28

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.09

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

7.75

-3.14

LYPG.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPG.DE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPG.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYPG.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка LYPG.DE за все время составила -31.83%, примерно равная максимальной просадке XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPG.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYPG.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-33.08%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-12.22%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-27.61%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-33.08%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-12.22%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.61%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

4.88%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPG.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) составляет 7.39%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что LYPG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYPG.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

8.90%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

19.36%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

23.10%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

21.30%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

21.93%

-0.36%

Сравнение комиссий LYPG.DE и XAIX.DE

LYPG.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPG.DE и XAIX.DE

Ни LYPG.DE, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYPG.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYPG.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPG.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for LYPG.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYPG.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор