PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYPG.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYPG.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYPG.DE returned 23.74%/yr vs 15.11%/yr for AUM5.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LYPG.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYPG.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYPG.DE показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции LYPG.DE превзошли акции AUM5.DE по среднегодовой доходности: 23.74% против 15.11% соответственно.

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
12.62%
С начала года
25.00%
6 месяцев
23.20%
1 год
47.39%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYPG.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-1.01%6.82%

Correlation

The correlation between LYPG.DE and AUM5.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.86

The correlation between LYPG.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

LYPG.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPG.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYPG.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.20

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.01

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.57

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

12.74

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYPG.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPG.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUM5.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPG.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYPG.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.93

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.96

+0.06

Просадки

Сравнение просадок LYPG.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка LYPG.DE за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPG.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYPG.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-33.66%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-7.15%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-23.30%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-23.30%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

-33.66%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.46%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.00%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.01%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPG.DE и AUM5.DE

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что LYPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYPG.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

2.63%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

7.61%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

11.64%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

15.19%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

16.07%

+5.38%

Сравнение комиссий LYPG.DE и AUM5.DE

LYPG.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPG.DE и AUM5.DE

Ни LYPG.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYPG.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LYPG.DE.

LYPG.DE is categorized as Technology Equities, while AUM5.DE is S&P 500. LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for LYPG.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYPG.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор