PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYP6.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP6.DE с XESP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LYP6.DE tracks the STOXX® Europe 600 while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYP6.DE returned 10.58%/yr vs 14.03%/yr for XESP.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYP6.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYP6.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYP6.DE показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции LYP6.DE уступали акциям XESP.DE по среднегодовой доходности: 10.58% против 14.03% соответственно.

LYP6.DE

1 день
0.70%
1 месяц
2.06%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.97%
1 год
22.54%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.58%

XESP.DE

1 день
0.87%
1 месяц
6.89%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.90%
1 год
48.43%
3 года*
32.37%
5 лет*
20.37%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP6.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.16%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%11.31%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.86%58.64%14.63%26.81%-1.62%10.85%-10.20%15.89%-12.41%12.92%

Correlation

The correlation between LYP6.DE and XESP.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.77

The correlation between LYP6.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

LYP6.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP6.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYP6.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.85

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.82

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.74

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

16.84

-7.61

LYP6.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP6.DE на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP6.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYP6.DE и XESP.DE

Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP6.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-40.70%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-10.17%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-12.92%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-18.56%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-39.03%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-10.06%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.87%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP6.DE и XESP.DE

Текущая волатильность для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) составляет 2.94%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP6.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.20%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

14.44%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

17.00%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

16.73%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

18.44%

-3.09%

Сравнение комиссий LYP6.DE и XESP.DE

LYP6.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP6.DE и XESP.DE

Ни LYP6.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYP6.DE and XESP.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for LYP6.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор