PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYP6.DE с VDCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP6.DE с VDCA.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while VDCA.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYP6.DE returned 9.74%/yr vs 3.31%/yr for VDCA.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LYP6.DE charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VDCA.L.

Доходность

Сравнение доходности LYP6.DE и VDCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYP6.DE торгуется в EUR, в то время как VDCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDCA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYP6.DE показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у VDCA.L с доходностью 2.41%.

LYP6.DE

1 день
0.21%
1 месяц
5.12%
С начала года
9.21%
6 месяцев
11.16%
1 год
19.76%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.74%
10 лет*
9.98%

VDCA.L

1 день
-0.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.80%
1 год
4.02%
3 года*
3.45%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP6.DE и VDCA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		9.21%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%16.85%
VDCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation		2.41%-6.70%12.52%2.23%2.16%7.25%-4.98%5.74%

Correlation

The correlation between LYP6.DE and VDCA.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE
Часто сравнивают с VDCA.L:
VDCA.L с BBIL.LVDCA.L с XAID.LVDCA.L с SPX5.LVDCA.L с CBE3.LVDCA.L с VUAA.LVDCA.L с VHVG.LVDCA.L с TIGB.L

Доходность на риск

LYP6.DE vs. VDCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VDCA.L
Ранг доходности на риск VDCA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDCA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDCA.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDCA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDCA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDCA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP6.DE c VDCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYP6.DEVDCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.66

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.98

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.09

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

2.86

+5.17

LYP6.DE vs. VDCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP6.DE на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VDCA.L равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP6.DE и VDCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYP6.DE и VDCA.L

Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки VDCA.L в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и VDCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP6.DEVDCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-11.67%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-3.66%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-10.48%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-11.67%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-5.35%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.67%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.40%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP6.DE и VDCA.L

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP6.DEVDCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

1.18%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

4.27%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

6.05%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

7.42%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

7.40%

+8.16%

Сравнение комиссий LYP6.DE и VDCA.L

LYP6.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP6.DE и VDCA.L

Ни LYP6.DE, ни VDCA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYP6.DE and VDCA.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VDCA.L.

LYP6.DE is categorized as Europe Equities, while VDCA.L is Short-Term Bond. LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for LYP6.DE and 0.09% for VDCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и VDCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор