PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYP6.DE с ES50.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP6.DE с ES50.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and ES50.DE (iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - LYP6.DE tracks the STOXX® Europe 600 while ES50.DE tracks the EURO STOXX 50 ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, LYP6.DE returned 22.54% vs 25.15% for ES50.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LYP6.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for ES50.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYP6.DE и ES50.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYP6.DE показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у ES50.DE с доходностью 10.80%.

LYP6.DE

1 день
0.70%
1 месяц
2.06%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.97%
1 год
22.54%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.58%

ES50.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.79%
1 год
25.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP6.DE и ES50.DE

2026 (YTD)202520242023
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.16%20.82%8.25%3.39%
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		10.80%25.72%13.20%6.66%

Correlation

The correlation between LYP6.DE and ES50.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.91

The correlation between LYP6.DE and ES50.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE
Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с EXSA.DEES50.DE с 5HEU.DEES50.DE с CEMT.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с WTEE.DEES50.DE с B41J.DE

Доходность на риск

LYP6.DE vs. ES50.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP6.DE c ES50.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYP6.DEES50.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.48

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.24

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.14

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

7.62

+1.62

LYP6.DE vs. ES50.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP6.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ES50.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP6.DE и ES50.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYP6.DE и ES50.DE

Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки ES50.DE в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и ES50.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP6.DEES50.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-15.53%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-11.70%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.75%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-2.34%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.29%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP6.DE и ES50.DE

Текущая волатильность для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) составляет 2.94%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP6.DEES50.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.94%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

13.98%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

16.95%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.71%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

15.71%

-0.36%

Сравнение комиссий LYP6.DE и ES50.DE

LYP6.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ES50.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP6.DE и ES50.DE

Ни LYP6.DE, ни ES50.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LYP6.DE and ES50.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for ES50.DE.

LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while ES50.DE tracks EURO STOXX 50 ESG Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for LYP6.DE and 0.10% for ES50.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и ES50.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор