Сравнение LYP2.DE с D500.DE
LYP2.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - LYP2.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while D500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYP2.DE returned 12.30%/yr vs 14.53%/yr for D500.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LYP2.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYP2.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYP2.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции LYP2.DE уступали акциям D500.DE по среднегодовой доходности: 12.30% против 14.53% соответственно.
LYP2.DE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 12.30%
D500.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам LYP2.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP2.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.37% | 15.46% | 22.97% | 23.48% | -21.40% | 28.77% | 16.56% | 27.52% | -8.44% | 19.40% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.86% | 4.86% | 32.60% | 22.69% | -14.08% | 41.07% | 7.00% | 34.87% | -0.84% | 6.72% |
Correlation
The correlation between LYP2.DE and D500.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2015 г. | 0.84 |
The correlation between LYP2.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYP2.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
LYP2.DE
D500.DE
Сравнение LYP2.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYP2.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.03 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 10.69 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYP2.DE и D500.DE
Максимальная просадка LYP2.DE за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке D500.DE в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP2.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYP2.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -33.62% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -7.14% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -23.28% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -23.28% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.94% | -33.62% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.35% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -4.85% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.02% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYP2.DE и D500.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) имеют волатильность 2.96% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYP2.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.03% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 7.84% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 11.75% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.22% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.92% | -0.76% |
Сравнение комиссий LYP2.DE и D500.DE
LYP2.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYP2.DE и D500.DE
Дивидендная доходность LYP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности D500.DE в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.10% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 1.70% | 1.25% | 1.62% | 1.85% | 2.08% | 1.67% | 1.69% | 0.29% |
LYP2.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.92% | 0.99% | 1.27% | 1.04% | 2.05% | 1.11% | 1.43% | 1.67% | 1.99% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYP2.DE and D500.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for LYP2.DE.
LYP2.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while D500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for LYP2.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYP2.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор