PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMZ.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYMZ.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE).

LYMZ.DE и GOAI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYMZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Daily Leverage Index. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. GOAI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Фонд был запущен 11 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYMZ.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		-4.45%39.84%15.21%41.48%-21.87%49.32%-15.91%64.99%-9.68%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		-6.29%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, LYMZ.DE показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у GOAI.DE с доходностью -6.29%.

LYMZ.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
0.12%
1 год
14.41%
3 года*
19.64%
5 лет*
15.73%
10 лет*
14.74%

GOAI.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.76%
1 год
13.19%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYMZ.DE:
LYMZ.DE с GLDLYMZ.DE с DBPG.DELYMZ.DE с LVWC.DELYMZ.DE с 3JPN.DELYMZ.DE с TDAXLYMZ.DE с LYY8.DELYMZ.DE с 3DAX.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DEGOAI.DE с QQQ

Сравнение комиссий LYMZ.DE и GOAI.DE

LYMZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYMZ.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMZ.DE
Ранг доходности на риск LYMZ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMZ.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMZ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMZ.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMZ.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMZ.DEGOAI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.57

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.92

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.49

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

4.12

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMZ.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMZ.DE на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMZ.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMZ.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.60

-0.52

Корреляция

Корреляция между LYMZ.DE и GOAI.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMZ.DE и GOAI.DE

Ни LYMZ.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYMZ.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и GOAI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYMZ.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-34.25%

-50.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-14.45%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.28%

-28.67%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-11.26%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-7.29%

-33.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

5.21%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMZ.DE и GOAI.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что LYMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYMZ.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

5.77%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

14.61%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

23.18%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.48%

19.29%

+15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.21%

20.10%

+16.11%