PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMZ.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYMZ.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE).

LYMZ.DE и AUM5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYMZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Daily Leverage Index. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. AUM5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYMZ.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		-4.45%39.84%15.21%41.48%-21.87%49.32%-15.91%64.99%-24.78%18.73%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		-2.80%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-1.01%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, LYMZ.DE показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции LYMZ.DE превзошли акции AUM5.DE по среднегодовой доходности: 14.74% против 13.82% соответственно.

LYMZ.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
0.12%
1 год
14.41%
3 года*
19.64%
5 лет*
15.73%
10 лет*
14.74%

AUM5.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.46%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYMZ.DE:
LYMZ.DE с GLDLYMZ.DE с DBPG.DELYMZ.DE с LVWC.DELYMZ.DE с 3JPN.DELYMZ.DE с TDAXLYMZ.DE с LYY8.DELYMZ.DE с 3DAX.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий LYMZ.DE и AUM5.DE

LYMZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

LYMZ.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMZ.DE
Ранг доходности на риск LYMZ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMZ.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMZ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMZ.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMZ.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMZ.DEAUM5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.60

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.92

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.36

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

8.04

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMZ.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMZ.DE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа AUM5.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMZ.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMZ.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.85

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.91

-0.83

Корреляция

Корреляция между LYMZ.DE и AUM5.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMZ.DE и AUM5.DE

Ни LYMZ.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYMZ.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и AUM5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYMZ.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-33.66%

-50.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-8.45%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.28%

-23.30%

-20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

-33.66%

-30.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-5.00%

-10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-4.03%

-36.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.10%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMZ.DE и AUM5.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что LYMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYMZ.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

3.69%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

8.72%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

17.27%

+17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.48%

15.22%

+19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.21%

16.12%

+20.09%