PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMS.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYMS.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, LYMS.DE returned 37.20% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LYMS.DE charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYMS.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYMS.DE показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

LYMS.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.20%
3 года*
24.71%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.41%

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYMS.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		20.63%7.15%24.85%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between LYMS.DE and WEBG.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between LYMS.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с DBXD.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

LYMS.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMS.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMS.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.33

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.26

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.11

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

16.53

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMS.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMS.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMS.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.24

-0.47

Просадки

Сравнение просадок LYMS.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYMS.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.00%

-21.31%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-6.50%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.63%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-2.81%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.62%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMS.DE и WEBG.DE

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYMS.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.10%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

8.28%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

11.48%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

14.15%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

14.15%

+5.53%

Сравнение комиссий LYMS.DE и WEBG.DE

LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMS.DE и WEBG.DE

Ни LYMS.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYMS.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.

LYMS.DE is categorized as Nasdaq-100, while WEBG.DE is Global Equities. LYMS.DE tracks Nasdaq 100®, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.22% for LYMS.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор