Сравнение LYMS.DE с NQSE.DE
LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds - LYMS.DE tracks the Nasdaq 100® while NQSE.DE tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYMS.DE returned 18.88%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LYMS.DE charges 0.22%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYMS.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYMS.DE показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYMS.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | -13.76% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between LYMS.DE and NQSE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between LYMS.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMS.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
LYMS.DE
NQSE.DE
Сравнение LYMS.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYMS.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.08 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 10.77 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYMS.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.71 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LYMS.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYMS.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -37.67% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -11.87% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -22.40% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -37.67% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.84% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -8.56% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.40% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMS.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) составляет 4.37%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYMS.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.75% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.99% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 16.05% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 20.91% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.54% | -1.86% |
Сравнение комиссий LYMS.DE и NQSE.DE
LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMS.DE и NQSE.DE
Ни LYMS.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LYMS.DE and NQSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
LYMS.DE tracks Nasdaq 100®, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.22% for LYMS.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор