PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYMS.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LYMS.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYMS.DE показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.


LYMS.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.20%
3 года*
24.71%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.41%

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYMS.DE и NQSE.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
20.63%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%-13.76%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Correlation

The correlation between LYMS.DE and NQSE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.90

The correlation between LYMS.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

LYMS.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMS.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYMS.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.08

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

10.77

+0.46

LYMS.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMS.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYMS.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.82

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LYMS.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и NQSE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LYMS.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.00%

-37.67%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-11.87%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-22.40%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

-37.67%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.84%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-8.56%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.40%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMS.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) составляет 4.37%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LYMS.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.75%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.99%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

16.05%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

20.91%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

21.54%

-1.86%

Сравнение комиссий LYMS.DE и NQSE.DE

LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMS.DE и NQSE.DE

Ни LYMS.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, LYMS.DE and NQSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

LYMS.DE tracks Nasdaq 100®, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.22% for LYMS.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор