PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYMD.DE с DBX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYMD.DE с DBX7.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYMD.DE (Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc) and DBX7.DE (Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C) are both India Equities funds - LYMD.DE tracks the MSCI India while DBX7.DE tracks the Nifty 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYMD.DE returned 6.04%/yr vs 6.02%/yr for DBX7.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LYMD.DE и DBX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) и Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (DBX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYMD.DE показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у DBX7.DE с доходностью -10.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYMD.DE имеют среднегодовую доходность 6.04%, а акции DBX7.DE немного отстают с 6.02%.

LYMD.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.10%
1 год
-11.02%
3 года*
2.69%
5 лет*
4.29%
10 лет*
6.04%

DBX7.DE

1 день
1.03%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
-9.36%
С начала года
-10.21%
1 год
-12.78%
3 года*
0.57%
5 лет*
3.83%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYMD.DE и DBX7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMD.DE
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc		-7.10%-10.61%15.79%14.99%-2.94%34.12%2.25%9.47%-5.04%20.43%
DBX7.DE
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C		-10.21%-7.11%11.08%14.41%0.26%31.14%0.48%12.15%-2.45%19.29%

Correlation

The correlation between LYMD.DE and DBX7.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.94

The correlation between LYMD.DE and DBX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LYMD.DE:
LYMD.DE с 18MK.DELYMD.DE с CSSX5E.MILYMD.DE с qdv5.deLYMD.DE с BRK-ALYMD.DE с IIND.LLYMD.DE с FLXI.DELYMD.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с DBX7.DE:
DBX7.DE с FLXI.DEDBX7.DE с VOODBX7.DE с MOATDBX7.DE с FLINDBX7.DE с ESGP.DEDBX7.DE с DBX8.DEDBX7.DE с IQQT.DE

Доходность на риск

LYMD.DE vs. DBX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMD.DE
Ранг доходности на риск LYMD.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMD.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMD.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMD.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMD.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMD.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBX7.DE
Ранг доходности на риск DBX7.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX7.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX7.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX7.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX7.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX7.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMD.DE c DBX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) и Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (DBX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYMD.DEDBX7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.82

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.13

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.64

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.21

+0.02

LYMD.DE vs. DBX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMD.DE на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBX7.DE равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMD.DE и DBX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYMD.DE и DBX7.DE

Максимальная просадка LYMD.DE за все время составила -68.71%, примерно равная максимальной просадке DBX7.DE в -69.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMD.DE и DBX7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYMD.DEDBX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.71%

-69.73%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.06%

-19.90%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.55%

-26.75%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-26.75%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-41.75%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

-21.64%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.34%

-19.86%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

10.54%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMD.DE и DBX7.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) составляет 3.62%, в то время как у Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (DBX7.DE) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что LYMD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYMD.DEDBX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.42%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

13.00%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.57%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.76%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

20.35%

-0.21%

Сравнение комиссий LYMD.DE и DBX7.DE

И LYMD.DE, и DBX7.DE имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMD.DE и DBX7.DE

Ни LYMD.DE, ни DBX7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LYMD.DE and DBX7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYMD.DE and DBX7.DE have the same expense ratio: 0.85% per year.

LYMD.DE tracks MSCI India, while DBX7.DE tracks Nifty 50. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYMD.DE и DBX7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор